| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 股票市场和房地产市场互动关系存在性研究情况 | 第10-11页 |
| 1.2.2 股票市场和房地产市场互动关系特点研究情况 | 第11页 |
| 1.2.3 股票市场和房地产市场与宏观经济和国家政策关系的研究情况 | 第11-12页 |
| 1.2.4 国内外已有研究成果简评 | 第12页 |
| 1.3 论文研究方法与创新 | 第12-16页 |
| 1.3.1 研究方法和结构 | 第12-14页 |
| 1.3.2 论文创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 股票市场与房地产市场关系的理论研究 | 第16-27页 |
| 2.1 股票市场和房地产市场的相关概念 | 第16-18页 |
| 2.1.1 股票的相关概念 | 第16-17页 |
| 2.1.2 房地产的相关概念 | 第17-18页 |
| 2.2 股票市场和房地产市场互动作用的传导机制 | 第18-22页 |
| 2.2.1 Markowitz 资产组合理论 | 第18-20页 |
| 2.2.2 宏观因素 | 第20-21页 |
| 2.2.3 替代效应 | 第21页 |
| 2.2.4 财富效应 | 第21-22页 |
| 2.3 汇率变化对股票市场和房地产传导的效应分析 | 第22-27页 |
| 2.3.1 汇率与股价的传导机制 | 第23-25页 |
| 2.3.2 汇率与房价的传导机制 | 第25-27页 |
| 第3章 股票市场和房地产市场的国际经验 | 第27-47页 |
| 3.1 重大金融危机的回顾 | 第27-28页 |
| 3.2 日本泡沫经济 | 第28-35页 |
| 3.2.1 对外贸易的情况 | 第28-30页 |
| 3.2.2 股票市场的情况 | 第30-31页 |
| 3.2.3 房地产市场的情况 | 第31-32页 |
| 3.2.4 金融机构贷款的情况 | 第32-34页 |
| 3.2.5 泡沫经济后的情况 | 第34-35页 |
| 3.3 美国次贷危机 | 第35-45页 |
| 3.3.1 次级抵押贷款 | 第36-37页 |
| 3.3.2 资产证券化 | 第37-39页 |
| 3.3.3 虚拟经济危机 | 第39-41页 |
| 3.3.4 实体经济危机 | 第41-44页 |
| 3.3.5 全球危机 | 第44-45页 |
| 3.4 日本泡沫经济和美国次贷危机的共性 | 第45-47页 |
| 第4章 股票市场和房地产市场的关系：基于 VAR 模型的实证分析 | 第47-65页 |
| 4.1 数据选择与说明 | 第47-49页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第48页 |
| 4.1.2 数据的统计性描述 | 第48页 |
| 4.1.3 股票市场、房地产市场和外汇市场的变动趋势 | 第48-49页 |
| 4.2 股票市场、房地产市场和汇率的动态相关性分析 | 第49-64页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第49-50页 |
| 4.2.2 向量自回归 VAR 模型 | 第50-54页 |
| 4.2.3 Johansen 协整检验 | 第54-55页 |
| 4.2.4 Granger 因果检验 | 第55-57页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数 | 第57-60页 |
| 4.2.6 分阶段脉冲响应函数 | 第60-64页 |
| 4.3 实证结果小结 | 第64-65页 |
| 结论与启示 | 第65-70页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第65-67页 |
| 5.2 启示 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第73页 |
