| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15页 |
| 1.2.3 简评 | 第15-16页 |
| 1.3 本文研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的结构安排和技术路线 | 第17-19页 |
| 1.4.1 本文的结构安排 | 第17-18页 |
| 1.4.2 本文技术路线 | 第18-19页 |
| 第二章 信用风险转移市场的发展 | 第19-26页 |
| 2.1 信用风险转移 | 第19-23页 |
| 2.1.1 信用风险转移基本概念 | 第19-20页 |
| 2.1.2 信用风险转移工具 | 第20-22页 |
| 2.1.3 信用风险转移市场的参与者 | 第22-23页 |
| 2.2 信用风险转移市场的发展 | 第23-26页 |
| 2.2.1 国外信用风险转移市场的发展 | 第23-24页 |
| 2.2.2 国内信用风险转移市场的发展 | 第24-26页 |
| 第三章 信贷风险转移对银行稳定性影响的渠道分析 | 第26-37页 |
| 3.1 风险分散渠道及对银行稳定性的影响 | 第26-30页 |
| 3.1.1 未进行风险分散时的建模分析 | 第26-28页 |
| 3.1.2 风险分散渠道对银行稳定性影响的分析 | 第28-30页 |
| 3.2 风险对冲渠道及对银行稳定性的影响 | 第30-31页 |
| 3.3 资本缓减渠道及对银行稳定性的影响 | 第31-34页 |
| 3.4 激励渠道及对银行稳定性的影响 | 第34-36页 |
| 3.4.1 道德风险、逆向选择以及柠檬现象问题 | 第35-36页 |
| 3.4.2 增加银行的风险偏好 | 第36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 信用风险转移市场效率对银行稳定性的影响：基于市场参与主体博弈的角度 | 第37-45页 |
| 4.1 企业生产函数假设 | 第37-38页 |
| 4.2 相关参与者假设 | 第38-40页 |
| 4.3 无信用风险转移市场的模型分析 | 第40-41页 |
| 4.4 信用风险转移市场出现后的模型分析 | 第41-44页 |
| 4.4.1 研究银行将风险转移给非银行金融机构的情况 | 第41-44页 |
| 4.4.2 研究银行将风险转移给其他银行的情况 | 第44页 |
| 4.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 信用风险转移对银行稳定性的影响的实证分析 | 第45-53页 |
| 5.1 研究假设 | 第45-46页 |
| 5.2 数据来源和变量选择 | 第46-47页 |
| 5.3 描述性统计 | 第47-49页 |
| 5.4 模型选择 | 第49-50页 |
| 5.5 实证结果 | 第50-52页 |
| 5.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 第六章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 6.1 主要研究内容及结论 | 第53-54页 |
| 6.2 进一步的展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第60-61页 |
| 后记 | 第61页 |