| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1. 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外货币市场基金研究综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内货币市场研究综述 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的基本框架 | 第10-11页 |
| 2. 我国货币市场基金的发展历程 | 第11-17页 |
| 2.1 货币市场基金的发展历史 | 第11-12页 |
| 2.1.1 国外货币市场基金的发展历史 | 第11页 |
| 2.1.2 国内货币市场基金的发展历史 | 第11-12页 |
| 2.2 我国货币市场基金在基金市场的发展状况 | 第12-15页 |
| 2.2.1 我国货币市场基金在基金市场上规模及数量的分布情况 | 第12-13页 |
| 2.2.2 我国货币市场基金在基金市场上每年新增的分布情况 | 第13-15页 |
| 2.3 货币市场基金的特点 | 第15页 |
| 2.4 货币市场基金的风险 | 第15-16页 |
| 2.5 本章小结 | 第16-17页 |
| 3. 我国货币市场基金的风险度量 | 第17-24页 |
| 3.1 VAR的定义 | 第17-18页 |
| 3.2 VAR的一般性假设和表达式 | 第18-19页 |
| 3.3 VAR的计算方法 | 第19-23页 |
| 3.3.1 历史模拟法 | 第19-20页 |
| 3.3.2 蒙特卡罗模拟法 | 第20-21页 |
| 3.3.3 方差-协方差方法 | 第21页 |
| 3.3.4 ARCH类模型方法 | 第21-23页 |
| 3.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 4. 基于ARCH类模型对我国货币市场基金的实证分析 | 第24-41页 |
| 4.1 样本数据的选择及变量的说明 | 第24-25页 |
| 4.2 样本数据的描述性统计分析 | 第25-27页 |
| 4.3 样本数据的基本统计分析 | 第27-35页 |
| 4.3.1 正态性检验 | 第27-28页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 4.3.3 自相关性检验 | 第29-32页 |
| 4.3.4 ARCH效应检验 | 第32-35页 |
| 4.4 样本ARCH类模型的建立及VAR值估计 | 第35-39页 |
| 4.4.1 样本ARCH类模型的建立 | 第35-38页 |
| 4.4.2 样本VAR值估计 | 第38-39页 |
| 4.5 预测 | 第39-40页 |
| 4.6 本章小结 | 第40-41页 |
| 5. 我国货币市场基金综合评价 | 第41-44页 |
| 6. 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
