| 中文摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| §1.1 选题背景与选题意义 | 第12-14页 |
| §1.1.1 非寿险准备金概述 | 第12-14页 |
| §1.1.2 选题意义 | 第14页 |
| §1.2 未决赔款准备金及其计算方法的简要介绍 | 第14-20页 |
| §1.2.1 未决赔款准备金 | 第14-15页 |
| §1.2.2 未决赔款准备金的计提方法 | 第15-20页 |
| 第二章 确定性模型评估未决赔款准备金 | 第20-27页 |
| §2.1 链梯法 | 第21-22页 |
| §2.1.1 链梯法原理 | 第21-22页 |
| §2.1.2 链梯法的缺点 | 第22页 |
| §2.2 案均赔款法 | 第22-23页 |
| §2.3 B-F法 | 第23-24页 |
| §2.4 准备金进展法(PCE) | 第24-27页 |
| 第三章 随机模型评估未决赔款准备金 | 第27-42页 |
| §3.1 Bootstrap模型 | 第27-31页 |
| §3.1.1 Bootstrap方法的基本思想 | 第27-28页 |
| §3.1.2 对数正态模型 | 第28-29页 |
| §3.1.3 Bootstrap法步骤 | 第29-31页 |
| §3.1.4 Bootstrap法的优点及不足 | 第31页 |
| §3.2 贝叶斯对数正态模型及MCMC方法 | 第31-38页 |
| §3.2.1 Bays统计 | 第31-34页 |
| §3.2.2 MCMC | 第34-37页 |
| §3.2.3 应用WinBUGS软件实现准备金的贝叶斯-MCMC估计 | 第37-38页 |
| §3.3 广义线性模型(GLM) | 第38-42页 |
| §3.3.1 广义线性模型介绍 | 第38-39页 |
| §3.3.2 指数家族分布 | 第39-41页 |
| §3.3.3 累积赔款数据的广义线性模型 | 第41-42页 |
| 第四章 实例分析 | 第42-67页 |
| §4.1 链梯法 | 第42-43页 |
| §4.2 Bootstrap法 | 第43-48页 |
| §4.3 广义线性模型 | 第48-54页 |
| §4.4 贝叶斯模型MCMC估计方法 | 第54-63页 |
| §4.4.1 贝叶斯对数正态模型1-MCMC估计方法(应用到表4.1中) | 第54-56页 |
| §4.4.2 贝叶斯对数正态模型2-MCMC估计方法(应用到表4.1中) | 第56-60页 |
| §4.4.3 贝叶斯对数模型MCMC估计方法(应用到表4.16中) | 第60-63页 |
| §4.5 几种随机方法比较 | 第63-67页 |
| 第五章 总结 | 第67-69页 |
| 附录 | 第69-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第79页 |
