| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
| 1.3 相关理论基础 | 第12-16页 |
| 1.3.1 风险投资组合 | 第12-14页 |
| 1.3.2 附加信息的价值 | 第14-15页 |
| 1.3.3 半方差风险度量方法 | 第15-16页 |
| 1.4 主要研究内容和结构安排 | 第16-17页 |
| 1.5 主要创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 基于不确定成本的项目投资组合决策分析 | 第18-34页 |
| 2.1 不确定条件下的项目投资组合选择 | 第18-22页 |
| 2.2 项目投资组合中不确定性的Bayesian建模 | 第22-26页 |
| 2.3 附加信息的价值 | 第26-33页 |
| 2.4 结论 | 第33-34页 |
| 第三章 不确定环境下多阶段半方差投资组合选择模型 | 第34-49页 |
| 3.1 情景树的构建 | 第34-41页 |
| 3.1.1 情景树的产生 | 第35-37页 |
| 3.1.2 聚合情景树 | 第37-41页 |
| 3.2 不确定环境下的多阶段半方差风险投资组合模型 | 第41-44页 |
| 3.2.1 目标函数的确定 | 第42页 |
| 3.2.2 约束条件的建立 | 第42-44页 |
| 3.2.3 模型的建立 | 第44页 |
| 3.3 数值实例计算 | 第44-48页 |
| 3.4 结论 | 第48-49页 |
| 第四章 总结和展望 | 第49-51页 |
| 4.1 结论 | 第49-50页 |
| 4.2 展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |