| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.3 述评 | 第12页 |
| 1.3 研究思路及研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13页 |
| 1.5 创新和不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 机构投资者概述 | 第14-21页 |
| 2.1 机构投资者的概念及特征 | 第14-15页 |
| 2.2 机构投资者的类别 | 第15-17页 |
| 2.3 国内机构投资者的发展历程及现状 | 第17-21页 |
| 第三章 证券投资基金与股价波动的理论分析 | 第21-27页 |
| 3.1 基于有效市场假说的分析 | 第21-23页 |
| 3.1.1 有效市场假说 | 第21-22页 |
| 3.1.2 有效市场理论视角下证券投资基金对股价波动性的影响 | 第22-23页 |
| 3.2 基于行为金融学的分析 | 第23-25页 |
| 3.2.1 行为金融学概述 | 第23-24页 |
| 3.2.2 行为金融学视角下证券投资基金对股价波动性的影响 | 第24-25页 |
| 3.3 证券投资基金与股票市场波动关系的总结 | 第25-27页 |
| 第四章 证券投资基金与股价波动的实证分析 | 第27-39页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第27页 |
| 4.2 模型简介 | 第27-31页 |
| 4.2.1 扩展迪基—富勒检验(ADF检验) | 第27-28页 |
| 4.2.2 向量自回归模型 | 第28-29页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第29-30页 |
| 4.2.4 脉冲响应函数 | 第30页 |
| 4.2.5 方差分解 | 第30-31页 |
| 4.3 变量描述 | 第31-32页 |
| 4.4 实证结果与分析 | 第32-38页 |
| 4.4.1 序列平稳性 | 第32页 |
| 4.4.2 VAR模型分析 | 第32-35页 |
| 4.4.3 格兰杰因果检验 | 第35-36页 |
| 4.4.4 脉冲响应函数 | 第36页 |
| 4.4.5 方差分解 | 第36-38页 |
| 4.5 实证分析的结论 | 第38-39页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第39-41页 |
| 5.1 结论 | 第39页 |
| 5.2 政策建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44页 |