| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 研究意义和背景 | 第7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-9页 |
| 1.3 预备知识 | 第9-12页 |
| 1.3.1 随机过程的相关定义与定理 | 第9-11页 |
| 1.3.2 期权基本概念 | 第11-12页 |
| 1.4 期权定价方法简介 | 第12-16页 |
| 1.4.1 偏微分方程方法 | 第12页 |
| 1.4.2 概率论方法 | 第12-15页 |
| 1.4.3 数值实现方法 | 第15-16页 |
| 1.5 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
| 第2章 常数波动率假设下的脆弱期权公式 | 第18-25页 |
| 2.1 脆弱期权定义及其模型介绍 | 第18-19页 |
| 2.2 Klein模型下脆弱期权公式 | 第19-22页 |
| 2.3 Black-Scholes期权价格与脆弱期权价格比较 | 第22-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 随机波动率假设下的脆弱期权定价 | 第25-33页 |
| 3.1 模型假设 | 第25-26页 |
| 3.2 风险的市场价格 | 第26-29页 |
| 3.3 Hull-White随机波动率假设下的欧式期权定价 | 第29-30页 |
| 3.4 Hull-White随机波动率假设下的脆弱期权定价 | 第30-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 随机波动率假设下脆弱期权定价的数值结果 | 第33-39页 |
| 4.1 前言 | 第33-34页 |
| 4.2 数值计算 | 第34-36页 |
| 4.3 数值分析 | 第36-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
