| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-24页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
| 1.2.1 主权信用评级对债券市场影响 | 第14-16页 |
| 1.2.2 主权信用评级对CDS的影响 | 第16-18页 |
| 1.2.3 事件冲击金融市场的跨市场效应 | 第18-19页 |
| 1.2.4 债券与CDS市场关系研究 | 第19-21页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第21-23页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第21-23页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第23-24页 |
| 第二章 基本概念与相关理论 | 第24-33页 |
| 2.1 债券与CDS市场概念与原理 | 第24-28页 |
| 2.1.1 主权债券市场 | 第24页 |
| 2.1.2 CDS市场的概念与原理 | 第24-27页 |
| 2.1.3 主权债券与CDS市场关系 | 第27-28页 |
| 2.2 主权信用评级与冲击效应 | 第28-32页 |
| 2.2.1 主权信用评级的概念 | 第28-30页 |
| 2.2.2 主权信用评级与冲击效应 | 第30页 |
| 2.2.3 评级下调冲击债券与CDS市场的跨市场效应 | 第30-32页 |
| 2.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 主权信用评级下调对新兴市场国家债券市场的冲击 | 第33-46页 |
| 3.1 引言 | 第33-34页 |
| 3.2 研究方法的构造 | 第34-38页 |
| 3.2.1 事件研究法概述 | 第34-35页 |
| 3.2.2 正常收益计量模型 | 第35-36页 |
| 3.2.3 异常收益计量模型的构建 | 第36-37页 |
| 3.2.4 累计异常收益模型的构建 | 第37-38页 |
| 3.3 实证主权信用评级下调对债券市场的冲击 | 第38-44页 |
| 3.3.1 数据的选取 | 第38-42页 |
| 3.3.2 实证结果和分析 | 第42-44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-46页 |
| 第四章 主权信用评级下调对CDS市场的冲击以及跨市场分析 | 第46-59页 |
| 4.1 引言 | 第46页 |
| 4.2 实证主权信用评级下调对CDS市场的冲击 | 第46-54页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第46-50页 |
| 4.2.2 模型的选取 | 第50页 |
| 4.2.3 实证结果与分析 | 第50-54页 |
| 4.3 评级下调对债券和CDS市场冲击跨市场分析 | 第54-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-59页 |
| 第五章 评级下调对债券和CDS市场的跨市场效应检验 | 第59-74页 |
| 5.1 引言 | 第59页 |
| 5.2 跨市场效应检验模型的构建 | 第59-63页 |
| 5.2.1 Copula模型与相关理论 | 第59-61页 |
| 5.2.2 基于Copula函数的跨市场效应检验模型的构建 | 第61-63页 |
| 5.3 跨市场效应的检验 | 第63-72页 |
| 5.3.1 研究假设 | 第63-64页 |
| 5.3.2 数据选取与分析 | 第64-65页 |
| 5.3.3 跨市场效应检验 | 第65-72页 |
| 5.4 本章小结 | 第72-74页 |
| 第六章 总结和展望 | 第74-76页 |
| 6.1 全文总结 | 第74-75页 |
| 6.2 研究展望 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
