| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-21页 |
| ·石油价格波动因素 | 第8-9页 |
| ·期权关联石油债券 | 第9-11页 |
| ·利率期限结构的定义 | 第11-18页 |
| ·国外利率期限结构理论的研究现状 | 第11-18页 |
| ·国内利率期限结构理论的研究现状 | 第18页 |
| ·利率期限结构模型 | 第18-21页 |
| 第2章 非参数利率期限结构 | 第21-30页 |
| ·核函数估计 | 第21-24页 |
| ·非参数利率期限结构模型 | 第24-26页 |
| ·单因子检验 | 第24-25页 |
| ·平稳性检验 | 第25-26页 |
| ·扩散过程参数估计 | 第26-30页 |
| ·Kolmogorov程 | 第26-29页 |
| ·非参数核估计 | 第29-30页 |
| 第3章 非参数利率期限结构模型期权关联石油债券分析 | 第30-37页 |
| ·模型基本假定 | 第30页 |
| ·模型参数估计 | 第30-34页 |
| ·期权关联石油债券二叉树定价 | 第34-37页 |
| 第4章 基于Vasicek模型期权关联石油债券分析 | 第37-44页 |
| ·模型建立 | 第37-39页 |
| ·模型求解 | 第39-41页 |
| ·期权关联石油债券定价 | 第41-44页 |
| 第5章 基于CIR模型期权关联石油债券分析 | 第44-50页 |
| ·模型的建立 | 第44-46页 |
| ·模型参数估计 | 第46-48页 |
| ·期权关联石油债券模特卡罗求解 | 第48-50页 |
| 第6章 结论 | 第50-52页 |
| ·三种利率期限结构模型对比 | 第50-51页 |
| ·模型进一步研究 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-61页 |