首页--经济论文--经济计划与管理论文--经济计算、经济数学方法论文--经济数学方法论文

期权关联石油债券的设计与定价--基于三种利率期限结构模型

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
目录第7-8页
第1章 引言第8-21页
   ·石油价格波动因素第8-9页
   ·期权关联石油债券第9-11页
   ·利率期限结构的定义第11-18页
     ·国外利率期限结构理论的研究现状第11-18页
     ·国内利率期限结构理论的研究现状第18页
   ·利率期限结构模型第18-21页
第2章 非参数利率期限结构第21-30页
   ·核函数估计第21-24页
   ·非参数利率期限结构模型第24-26页
     ·单因子检验第24-25页
     ·平稳性检验第25-26页
   ·扩散过程参数估计第26-30页
     ·Kolmogorov程第26-29页
     ·非参数核估计第29-30页
第3章 非参数利率期限结构模型期权关联石油债券分析第30-37页
   ·模型基本假定第30页
   ·模型参数估计第30-34页
   ·期权关联石油债券二叉树定价第34-37页
第4章 基于Vasicek模型期权关联石油债券分析第37-44页
   ·模型建立第37-39页
   ·模型求解第39-41页
   ·期权关联石油债券定价第41-44页
第5章 基于CIR模型期权关联石油债券分析第44-50页
   ·模型的建立第44-46页
   ·模型参数估计第46-48页
   ·期权关联石油债券模特卡罗求解第48-50页
第6章 结论第50-52页
   ·三种利率期限结构模型对比第50-51页
   ·模型进一步研究第51-52页
参考文献第52-53页
致谢第53-54页
附录第54-61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:波动性、流动性中隐含经济增长信息吗?--基于我国股票市场的经验研究
下一篇:我国股权分置改革中第一大股东减持动因研究