| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| ·异质资产模型(HAM)的研究背景 | 第6-8页 |
| ·本文主要的研究内容 | 第8-9页 |
| 2 含两类资产的定价模型 | 第9-21页 |
| ·市场描述 | 第9-10页 |
| ·基本面分析者和图表分析者 | 第10-12页 |
| ·基本面分析者 | 第10-11页 |
| ·图表分析者 | 第11-12页 |
| ·市场出清(做市商的角色) | 第12页 |
| ·动力系统模型的几个性质 | 第12-21页 |
| 3 数值模拟 | 第21-29页 |
| ·系统在δ=0下的数值模拟 | 第21-24页 |
| ·在单个资产下的价格收益波动 | 第21-23页 |
| ·在两个资产下的价格收益波动 | 第23-24页 |
| ·系统在δ≠0下的数值模拟 | 第24-26页 |
| ·仿真数据的一些统计特征及检验 | 第26-29页 |
| 4 有关三类投资者的两种资产定价模型 | 第29-37页 |
| ·模型的建立 | 第29-30页 |
| ·非线性系统的动态(δ=0) | 第30-33页 |
| ·数值模拟 | 第33-37页 |
| 5 总结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |