利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·本文研究方法与论文框架 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·论文框架 | 第15-16页 |
| ·本文创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 利率市场化与利率风险概述 | 第17-23页 |
| ·利率市场化的含义 | 第17页 |
| ·我国利率市场化的进程 | 第17-19页 |
| ·我国利率市场化现状分析 | 第19页 |
| ·利率风险含义 | 第19-20页 |
| ·利率市场化下的利率风险分类 | 第20-21页 |
| ·我国商业银行利率风险分析 | 第21-23页 |
| 第3章 商业银行利率风险管理 | 第23-34页 |
| ·利率风险的管理流程 | 第23-24页 |
| ·利率风险管理的组织建设 | 第24-25页 |
| ·利率风险的识别和度量 | 第25-31页 |
| ·模型的介绍 | 第25-29页 |
| ·模型分析比较 | 第29-31页 |
| ·利率风险处理 | 第31-34页 |
| ·资产负债管理策略 | 第31-32页 |
| ·金融衍生工具策略 | 第32-34页 |
| 第4章 基于VaR模型的利率风险实证分析 | 第34-49页 |
| ·模型介绍 | 第34-39页 |
| ·VaR模型介绍 | 第34-37页 |
| ·ARCH族模型介绍 | 第37-39页 |
| ·我国商业银行利率风险实证分析 | 第39-47页 |
| ·数据来源与指标选取 | 第39-40页 |
| ·收益率序列基本统计特征分析 | 第40-41页 |
| ·收益率序列检验分析 | 第41-44页 |
| ·收益率序列的GARCH拟合结果 | 第44-46页 |
| ·基于GARCH(2,1)模型的VaR值 | 第46-47页 |
| ·对实证结果的分析 | 第47-49页 |
| 第5章 完善商业银行利率风险管控的政策建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54页 |
