| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 前言 | 第9-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·研究内容与论文结构 | 第16-17页 |
| ·文章的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 金融风险模型理论概述 | 第19-36页 |
| ·VAR的基本概念 | 第19-22页 |
| ·VAR的定义 | 第19页 |
| ·VAR的计算方法 | 第19-20页 |
| ·VAR的事后检验 | 第20-21页 |
| ·VAR的优缺点 | 第21-22页 |
| ·COPULA理论 | 第22-32页 |
| ·COPULA函数的定义及其基本性质 | 第23-24页 |
| ·相关性度量 | 第24-26页 |
| ·COPULA函数的分类 | 第26-31页 |
| ·COPULA模型的检验 | 第31-32页 |
| ·GARCH理论 | 第32-34页 |
| ·GARCH模型 | 第32-33页 |
| ·COPULA-GARCH模型 | 第33-34页 |
| ·两种资产投资组合的在险价值VAR计算步骤 | 第34-36页 |
| 第3章 对外汇组合投资在险价值的实证分析 | 第36-54页 |
| ·三种外汇收益率的统计特征 | 第36-40页 |
| ·单个外汇收益率边缘分布的估计 | 第40-41页 |
| ·投资组合COPULA函数的选取及联合分布的确定 | 第41-45页 |
| ·外汇投资组合在险价值VAR的计算 | 第45-48页 |
| ·外汇投资组合的在险价值VAR的失误可能原因分析 | 第48-49页 |
| ·实证部分的程序(以求解英镑与日元组合的在险价值VAR为例) | 第49-54页 |
| 第4章 结论 | 第54-56页 |
| 第5章 不足与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59页 |