基于百度指数的投资者关注与创业板IPO抑价关系的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究问题及意义 | 第12-13页 |
| ·研究问题 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·论文框架及可能的创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-28页 |
| ·IPO抑价研究现状 | 第15-20页 |
| ·基于信息不对称的理论研究 | 第15-18页 |
| ·基于行为金融学的理论 | 第18-20页 |
| ·投资者关注度概述 | 第20-25页 |
| ·投资者关注度概念 | 第20-22页 |
| ·投资者关注相关理论 | 第22-23页 |
| ·投资者关注代理变量选取 | 第23-25页 |
| ·搜索量对投资者关注的衡量 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 投资者关注与IPO抑价关系的实证研究 | 第28-46页 |
| ·研究设计 | 第28-30页 |
| ·研究方法 | 第28页 |
| ·研究变量设置 | 第28-30页 |
| ·研究假设 | 第30页 |
| ·样本数据描述 | 第30-31页 |
| ·模型建立 | 第31-33页 |
| ·实证分析 | 第33-42页 |
| ·描述性统计分析 | 第33-35页 |
| ·模型变量相关性分析 | 第35-37页 |
| ·模型回归分析 | 第37-39页 |
| ·逐步回归优化模型 | 第39-40页 |
| ·异方差检验 | 第40页 |
| ·异方差处理 | 第40-42页 |
| ·实证结果分析 | 第42-43页 |
| ·研究结论 | 第43-46页 |
| 第4章 IPO抑价的滞后效应及逆向影响作用 | 第46-54页 |
| ·研究设计 | 第46-48页 |
| ·研究序列的选取与构造 | 第46-47页 |
| ·样本选取 | 第47页 |
| ·数据选取 | 第47-48页 |
| ·模型构造 | 第48页 |
| ·模型实证 | 第48-51页 |
| ·统计特征 | 第48-49页 |
| ·单位根检验 | 第49-50页 |
| ·LM检验 | 第50-51页 |
| ·ARCH-LM检验 | 第51页 |
| ·IPO抑价对投资者关注影响的回归分析 | 第51-53页 |
| ·研究结论 | 第53-54页 |
| 总结及建议 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
