基于沪港通交易机制差异的套利研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-17页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究的意义 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·沪港通概述及其交易机制的差异 | 第13-14页 |
| ·套利理论的回顾与比较分析 | 第14-15页 |
| ·套利模型及实证验证 | 第15页 |
| ·沪港通后的发展和展望 | 第15-17页 |
| 第二章 沪港通概述及开通的影响和意义 | 第17-19页 |
| ·沪港通概述 | 第17页 |
| ·沪港通开通的意义 | 第17-19页 |
| ·有利国内投资者的资产在全球市场配置 | 第17-18页 |
| ·有利于投资者利用交易机制的差异套利 | 第18-19页 |
| 第三章 证券投资组合及套利模型 | 第19-31页 |
| ·实施套利前的总体分析 | 第19-21页 |
| ·宏观环境的分析 | 第19页 |
| ·市场趋势的分析 | 第19-20页 |
| ·市场人气信心的分析 | 第20-21页 |
| ·沪港通中套利组合的收益和风险分析 | 第21-22页 |
| ·基于交易机制差异的组合套利概述 | 第21页 |
| ·套利组合的收益和风险分析 | 第21-22页 |
| ·套利模型的分析 | 第22-25页 |
| ·资本资产定价模型 | 第22-24页 |
| ·套利定价理论 | 第24-25页 |
| ·沪港通多因素套利模型 | 第25-28页 |
| ·利用A-H股之间的交易价格差异进行套利 | 第25-26页 |
| ·利用交易时间差异进行套利 | 第26页 |
| ·利用涨跌停板进行套利 | 第26-27页 |
| ·利用T+0 和T+1 的差异进行套利 | 第27页 |
| ·一个关于沪港通交易机制差异的套利模型 | 第27-28页 |
| ·套利组合对冲方法的实现及业绩评估 | 第28-29页 |
| ·套利交易原则及风险管理 | 第29-31页 |
| 第四章 沪港通交易制度差异的套利实证检验 | 第31-39页 |
| ·利用A-H股之间的交易价格差异进行套利分析 | 第31-34页 |
| ·利用交易时间差异进行套利实证分析 | 第34-36页 |
| ·利用沪港通涨跌停套利分析 | 第36页 |
| ·利用"T+0"与"T+1"交易制度差异套利分析 | 第36-37页 |
| ·实证研究结论 | 第37-39页 |
| 第五章 套利的的风险防患及沪港通最新展望 | 第39-41页 |
| ·套利的风险防患 | 第39页 |
| ·本文套利的特点及需要进一步研究的问题 | 第39-40页 |
| ·沪港通最新发展及展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录A 81家A-H股的H/A比价 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第46-47页 |
