| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究动态 | 第10-11页 |
| ·国内研究动态 | 第11-12页 |
| ·论文创新点 | 第12页 |
| ·论文基本结构 | 第12-14页 |
| 2 结构性理财产品相关概念 | 第14-24页 |
| ·结构性理财产品的定义及构成 | 第14-15页 |
| ·结构性理财产品的定义 | 第14页 |
| ·结构性理财产品的构成要素 | 第14-15页 |
| ·结构性理财产品的分类 | 第15-19页 |
| ·按风险特征分类 | 第15-17页 |
| ·按挂钩标的分类 | 第17-19页 |
| ·按流动性分类 | 第19页 |
| ·我国结构性理财产品市场特点 | 第19-24页 |
| 3 结构性理财产品市场风险管理分析 | 第24-31页 |
| ·结构性理财产品的市场风险的分类 | 第24-26页 |
| ·结构性理财产品的市场风险管理 | 第26-28页 |
| ·市场风险管理的定义 | 第26-27页 |
| ·结构性理财产品市场风险管理程序 | 第27-28页 |
| ·结构性理财产品市场风险管理中存在问题 | 第28-31页 |
| ·监管部门在结构性理财产品市场风险管理中存在问题 | 第28-29页 |
| ·银行在结构性理财产品市场风险管理中存在问题 | 第29-30页 |
| ·投资者在结构性理财产品市场风险管理中存在问题 | 第30-31页 |
| 4 VaR 方法概述 | 第31-37页 |
| ·VaR 基本含义 | 第31-32页 |
| ·VaR 的定义 | 第31页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第31-32页 |
| ·VaR 的计算原理 | 第32-33页 |
| ·一般分布下 VaR 的计算原理 | 第32-33页 |
| ·正态分布下 VaR 的计算原理 | 第33页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第33-36页 |
| ·方差‐协方差法 | 第34页 |
| ·历史模拟法 | 第34-35页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第35-36页 |
| ·VaR 在结构性理财产品市场风险管理中的适用性 | 第36-37页 |
| 5 实证分析：结构性理财产品的 VaR 计算与分析 | 第37-48页 |
| ·保本型理财产品 VaR 的计算 | 第37-46页 |
| ·样本描述与假设检验 | 第37-42页 |
| ·基于历史模拟法的 VaR 的计算 | 第42-43页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟法的 VaR 的计算 | 第43-45页 |
| ·结果分析 | 第45-46页 |
| ·非保本型理财产品 VaR 的计算 | 第46-48页 |
| 6 结构性理财产品市场风险管理的建议对策 | 第48-51页 |
| ·监管部门的市场风险管理建议对策 | 第48页 |
| ·商业银行的市场风险管理建议对策 | 第48-50页 |
| ·投资者的市场风险管理建议对策 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |