我国LOF基金业绩评价的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·传统基金业绩评价的国内外相关文献综述 | 第12-15页 |
| ·DEA模型的国内外相关文献综述 | 第15-17页 |
| ·本文研究内容、方法、结构框架 | 第17-20页 |
| ·研究内容和方法 | 第17-18页 |
| ·结构框架 | 第18-19页 |
| ·技术路线图 | 第19-20页 |
| ·本文的创新与不足 | 第20-21页 |
| ·本文的创新点 | 第20页 |
| ·本文不足之处 | 第20-21页 |
| 2 研究的理论基础 | 第21-43页 |
| ·证券投资基金概述 | 第21-22页 |
| ·证券投资基金的概念及特点 | 第21页 |
| ·证券投资基金的类型 | 第21-22页 |
| ·上市开放式基金(LOF)概述 | 第22页 |
| ·资产定价模型的理论 | 第22-28页 |
| ·资产组合理论 | 第22-24页 |
| ·资本资产定价模型 | 第24-27页 |
| ·FF三因素模型 | 第27-28页 |
| ·有效市场假说理论 | 第28页 |
| ·传统基金业绩评价理论与方法模型 | 第28-34页 |
| ·未经风险调整的基金业绩评价方法 | 第28-29页 |
| ·基金的风险评价方法 | 第29-30页 |
| ·基于风险调整的基金业绩评价方法 | 第30-33页 |
| ·基金管理人选股能力与择时能力评价模型 | 第33-34页 |
| ·基于DEA方法的基金业绩评价模型 | 第34-43页 |
| ·DEA方法概述 | 第34-35页 |
| ·DEA方法基本模型 | 第35-39页 |
| ·基于DEA有效性的经济意义分析 | 第39-41页 |
| ·基于DEA方法的基金业绩评价的适用性分析 | 第41-43页 |
| 3 基金业绩评价的描述性统计 | 第43-48页 |
| ·样本数据的选取以及数据处理 | 第43-45页 |
| ·样本的选取 | 第43-44页 |
| ·数据的处理 | 第44页 |
| ·基准组合的选择 | 第44页 |
| ·无风险收益率的选择 | 第44-45页 |
| ·描述性统计 | 第45-48页 |
| ·基金组合的收益率分析 | 第45-46页 |
| ·基金的风险分析 | 第46-48页 |
| 4 传统基金业绩评价方法对比分析 | 第48-51页 |
| ·基金的三大指数分析 | 第48-49页 |
| ·特雷诺指数 | 第48页 |
| ·夏普指数 | 第48页 |
| ·詹森指数 | 第48页 |
| ·三大指数的比较分析 | 第48-49页 |
| ·基金管理能力分析 | 第49-51页 |
| ·基金选股能力分析 | 第49-50页 |
| ·基金择时能力分析 | 第50-51页 |
| 5 基于DEA方法的LOF基金业绩评价实证分析 | 第51-60页 |
| ·DEA方法评价体系的构建 | 第51-53页 |
| ·DEA方法建模的程序 | 第51页 |
| ·DEA方法评价指标的选取 | 第51-52页 |
| ·DEA方法数据的处理方法 | 第52-53页 |
| ·样本基金的效率分析 | 第53-56页 |
| ·总技术效率分析 | 第53-55页 |
| ·纯技术效率分析 | 第55页 |
| ·规模效率分析 | 第55-56页 |
| ·参考集合分析 | 第56-57页 |
| ·投影分析 | 第57-58页 |
| ·DEA方法与传统基金业绩评价对比分析 | 第58-60页 |
| 6 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 攻读硕士期间发表论文及参加课题情况 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
