利率市场化下商业银行的利率风险控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第9页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外的研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究框架和创新及不足 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第12页 |
| ·创新及不足 | 第12-13页 |
| 2 利率市场化及其对商业银行利率风险的影响 | 第13-17页 |
| ·利率市场化的含义 | 第13页 |
| ·利率市场化下商业银行的利率风险概述 | 第13-14页 |
| ·利率风险的含义 | 第13页 |
| ·利率风险的分类 | 第13-14页 |
| ·利率市场化对商业银行利率风险的影响 | 第14-17页 |
| 3 利率风险计量模型分析法 | 第17-27页 |
| ·敏感性缺口分析法 | 第17-19页 |
| ·基本原理 | 第17-19页 |
| ·对敏感性缺口分析的评价 | 第19页 |
| ·持续期分析法 | 第19-22页 |
| ·基本原理 | 第19-22页 |
| ·对持续期分析法的评价 | 第22页 |
| ·VAR(风险价值)分析法 | 第22-25页 |
| ·基本原理 | 第22-24页 |
| ·对 VAR 分析法的评价 | 第24-25页 |
| ·我国利率风险测度方法的选择—敏感性缺口 | 第25-27页 |
| 4 我国商业银行利率敏感性及缺口分析 | 第27-43页 |
| ·方法说明 | 第27页 |
| ·样本的选取 | 第27-28页 |
| ·银行样本 | 第27页 |
| ·时间区间 | 第27-28页 |
| ·假设说明 | 第28页 |
| ·利率敏感性及缺口实例分析 | 第28-41页 |
| ·利率敏感性分析 | 第28-31页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第31-41页 |
| ·实证结论 | 第41-43页 |
| 5 我国商业银行利率风险管理存在的问题及相应对策 | 第43-47页 |
| ·我国商业银行利率风险管理存在的问题 | 第43-44页 |
| ·自身存在的问题 | 第43-44页 |
| ·外部经营环境存在的问题 | 第44页 |
| ·我国商业银行利率风险管理对策与建议 | 第44-47页 |
| ·转变业务发展方式 | 第44-45页 |
| ·大力发展金融衍生工具 | 第45页 |
| ·提高利率走势预测水平 | 第45-46页 |
| ·完善金融市场,加强风险监管 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第53页 |
