基于高频数据的投资者交易行为研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-33页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-29页 |
| ·投资者行为研究现状 | 第11-19页 |
| ·金融高频数据研究现状 | 第19-29页 |
| ·文章结构和创新之处 | 第29-33页 |
| ·文章结构 | 第29-32页 |
| ·创新之处 | 第32-33页 |
| 2 相关理论 | 第33-44页 |
| ·投资者行为理论 | 第33-38页 |
| ·特征与典型事实 | 第33-34页 |
| ·影响因素 | 第34-38页 |
| ·行为金融理论 | 第38-43页 |
| ·发展历史 | 第38-40页 |
| ·主要理论 | 第40-43页 |
| ·金融高频数据理论 | 第43-44页 |
| 3 市场微观结构的投资者交易行为分析 | 第44-59页 |
| ·市场微观结构 | 第44-49页 |
| ·理论发展 | 第44-46页 |
| ·主要内容 | 第46-49页 |
| ·中国股票市场微观结构 | 第49页 |
| ·流动性度量 | 第49-51页 |
| ·价格法 | 第50页 |
| ·交易量法 | 第50页 |
| ·价量结合法 | 第50-51页 |
| ·时间法 | 第51页 |
| ·金融高频数据特征 | 第51-52页 |
| ·实证分析 | 第52-58页 |
| ·基本的 ACD 模型 | 第52页 |
| ·模型扩展 | 第52-55页 |
| ·数据处理 | 第55-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 4 事件冲击对交易行为的影响分析 | 第59-77页 |
| ·宏观事件对交易行为的冲击影响 | 第59-60页 |
| ·上市公司信息披露对交易行为的冲击影响 | 第60-62页 |
| ·实证分析 | 第62-75页 |
| ·模型改进 | 第62页 |
| ·数据处理 | 第62-72页 |
| ·实证结果 | 第72-75页 |
| ·小结 | 第75-77页 |
| 5 投资者情绪对交易行为的影响分析 | 第77-96页 |
| ·情绪对投资行为的影响 | 第77-84页 |
| ·行为假设 | 第77-79页 |
| ·认知结构 | 第79-80页 |
| ·信息处理 | 第80-81页 |
| ·决策过程 | 第81-84页 |
| ·投资者情绪指数 | 第84-89页 |
| ·相关研究 | 第84-86页 |
| ·指数选择 | 第86-89页 |
| ·实证分析 | 第89-95页 |
| ·数据处理 | 第89-91页 |
| ·收益率和换手率关系 | 第91-94页 |
| ·换手率对股票市场的非对称冲击 | 第94-95页 |
| ·实证结果 | 第95页 |
| ·小结 | 第95-96页 |
| 6 结论和建议 | 第96-98页 |
| ·结论 | 第96页 |
| ·建议 | 第96-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
| 参考文献 | 第99-106页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第106-107页 |
