基于修正三叉树模型的我国上市可转债定价实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景及其意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-14页 |
| ·定价模型研究综述 | 第9-10页 |
| ·模型参数研究综述 | 第10-11页 |
| ·嵌入条款研究综述 | 第11-12页 |
| ·已有相关研究局限性 | 第12-14页 |
| ·研究内容、研究方法及技术路线 | 第14-17页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-16页 |
| ·技术路线 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 可转债概述 | 第18-26页 |
| ·可转债简介 | 第18-21页 |
| ·可转债概念 | 第18页 |
| ·特定要素和常见条款介绍 | 第18-21页 |
| ·可转债在我国的发展概述 | 第21-24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 传统三叉树模型应用 | 第26-50页 |
| ·常用传统定价模型简介 | 第26-30页 |
| ·解析法 | 第26-27页 |
| ·数值法 | 第27-29页 |
| ·四种常用传统定价模型优劣势 | 第29-30页 |
| ·传统三叉树模型 | 第30-47页 |
| ·传统三叉树模型简介 | 第30-31页 |
| ·模型定价相关因素分析 | 第31-43页 |
| ·传统三叉树模型应用 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-50页 |
| 第四章 修正三叉树模型推导与实证研究 | 第50-64页 |
| ·关系式推导 | 第50-53页 |
| ·数据取样及处理方法 | 第50-51页 |
| ·推导 | 第51-53页 |
| ·修正三叉树模型推导 | 第53-58页 |
| ·模型推导 | 第53-57页 |
| ·推导检验 | 第57-58页 |
| ·修正三叉树模型实证研究 | 第58-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第五章 实证结果对比与价格差距分析 | 第64-72页 |
| ·实证结果对比分析 | 第64-66页 |
| ·价格差距原因分析 | 第66-70页 |
| ·我国理论价格与市场价格差距分析 | 第67-69页 |
| ·传统、修正三叉树模型价格与市场价格差距分析 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-72页 |
| 第六章 总结与展望 | 第72-76页 |
| ·创新点与结论 | 第72-73页 |
| ·创新点 | 第72页 |
| ·结论 | 第72-73页 |
| ·定价模型发展建议与本文不足 | 第73-76页 |
| ·定价模型发展建议与展望 | 第73-74页 |
| ·本文不足之处 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 附录 | 第80-84页 |
| 攻读学位期间发表学术论文及科研情况 | 第84-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
