| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容及结构安排 | 第14-15页 |
| ·创新点 | 第15-16页 |
| 2 信用担保定价的相关理论综述 | 第16-21页 |
| ·信用担保的理论概述 | 第16-18页 |
| ·信用担保的概念 | 第16页 |
| ·信用担保的特殊属性 | 第16-17页 |
| ·信用担保价格 | 第17-18页 |
| ·信用担保定价理论与方法 | 第18-21页 |
| ·经验定价模型 | 第18页 |
| ·期权定价理论 | 第18-19页 |
| ·VAR 定价理论 | 第19-20页 |
| ·动态定价理论 | 第20-21页 |
| 3 RAROC 模型 | 第21-27页 |
| ·RAROC 模型概述 | 第21-22页 |
| ·RAROC 模型的关键因素分析 | 第22-24页 |
| ·经济资本(CaR) | 第22-23页 |
| ·预期损失（EL) | 第23-24页 |
| ·RAROC 模型的优点 | 第24-25页 |
| ·RAROC 模型的缺点 | 第25页 |
| ·RAROC 模型在信用担保定价方面的适用性分析 | 第25-27页 |
| 4 基于 RAROC 模型的信用担保定价模型的修正 | 第27-36页 |
| ·基于 RAROC 的信用担保定价模型的基本假设条件 | 第27页 |
| ·信用担保定价模型中 RAROC 基本参数计算 | 第27-34页 |
| ·经济资本 | 第27-32页 |
| ·预期损失 | 第32-34页 |
| ·信用担保净收益 | 第34页 |
| ·基于 RAROC 模型的信用担保定价模型的修正 | 第34-36页 |
| 5 基于 RAROC 模型的信用担保定价实证研究 | 第36-42页 |
| ·样本企业及担保项目简介 | 第36页 |
| ·基于 RAROC 模型的信用担保费率的计算 | 第36-40页 |
| ·经济资本的确定 | 第36-39页 |
| ·预期损失的确定 | 第39页 |
| ·成本费用的确定 | 第39-40页 |
| ·担保费率的计算 | 第40页 |
| ·结论及相关说明 | 第40-42页 |
| 6 结论与展望 | 第42-44页 |
| ·本文的主要结论 | 第42页 |
| ·存在的不足与进一步研究方向 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |