国债期货保证金及涨跌停板设定研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 导论 | 第12-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-14页 |
| ·研究内容和框架 | 第14-15页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第15-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-23页 |
| ·制度层面的相关文献 | 第16-17页 |
| ·套利交易方面的研究 | 第17-18页 |
| ·基于波动率模型的风险度量 | 第18页 |
| ·保证金设定的研究 | 第18-19页 |
| ·涨跌停板水平的研究 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-23页 |
| 3. 国债期货概述 | 第23-36页 |
| ·国债期货发展 | 第23-26页 |
| ·国债期货的意义与作用 | 第26-29页 |
| ·对债券市场建设的作用 | 第27页 |
| ·对于金融机构的作用 | 第27-28页 |
| ·对于债券发行的作用 | 第28-29页 |
| ·国债期货的经验与教训 | 第29-30页 |
| ·国债期货交易的风险控制制度 | 第30-33页 |
| ·保证金制度 | 第31-32页 |
| ·涨跌停制度 | 第32-33页 |
| ·国债期货仿真交易 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 4. 理论基础 | 第36-42页 |
| ·价格延迟发现与波动溢出效应 | 第36-37页 |
| ·波动模型的选择 | 第37-39页 |
| ·极值分布相关理论 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 5. 实证分析 | 第42-59页 |
| ·国债期货仿真交易风险度量 | 第43-50页 |
| ·波动率模型的建立 | 第44-47页 |
| ·回测检验 | 第47-50页 |
| ·涨跌停板水平的估计 | 第50-53页 |
| ·涨跌停板对期货价格影响的实证检验 | 第53-57页 |
| ·价格的延迟发现效应 | 第54-55页 |
| ·波动溢出效应 | 第55页 |
| ·实证检验 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 6. 结论与建议 | 第59-62页 |
| ·结论 | 第59页 |
| ·建议及未来研究方向 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第67页 |
