| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题的背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究方法和基本思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·基本思路 | 第13页 |
| ·本章小结 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-24页 |
| ·西方关于企业年金的投资理论 | 第14-19页 |
| ·投资组合理论 | 第14-18页 |
| ·生命周期理论 | 第18-19页 |
| ·国外学者对企业年金投资管理的研究 | 第19-21页 |
| ·国内学者对企业年金投资管理的研究 | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 企业年金的现状与问题分析 | 第24-36页 |
| ·我国企业年金的发展与现状分析 | 第24-25页 |
| ·企业年金的发展历程 | 第24-25页 |
| ·企业年金的发展现状 | 第25页 |
| ·国内外企业年金的投资工具的种类 | 第25-31页 |
| ·国内使用的企业年金投资工具 | 第25-28页 |
| ·国外常用的企业年金投资工具 | 第28-29页 |
| ·国内外年金投资工具的比较 | 第29-31页 |
| ·我国企业年金投资理念存在的问题 | 第31-32页 |
| ·目前我国企业年金投资理念 | 第31页 |
| ·企业年金投资理念的不足 | 第31-32页 |
| ·我国企业年金的投资组合策略现状与存在的问题 | 第32-35页 |
| ·我国企业年金运营管理现状 | 第32页 |
| ·我国企业年金投资组合策略现状 | 第32-34页 |
| ·我国企业年金投资组合策略存在的问题 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 企业年金投资组合的优化策略 | 第36-39页 |
| ·均值-方差理论的资产配置优化模型 | 第36页 |
| ·VAR(VALUE AT RISK)优化理论及其资产配置模型 | 第36-37页 |
| ·VaR(value at risk) | 第36-37页 |
| ·资产配置优化模型 | 第37页 |
| ·企业年金投资组合的优化思路 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 我国企业年金投资组合策略的实证分析 | 第39-50页 |
| ·我国企业年金投资比例约束 | 第39页 |
| ·数据与模型的建立 | 第39-43页 |
| ·数据选择与数据分析 | 第39-42页 |
| ·模型的建立 | 第42-43页 |
| ·均值-方差模型的实证分析 | 第43-47页 |
| ·结合我国企业年金资产投资约束的均值-方差模型 | 第43页 |
| ·最优投资比例的确定与分析 | 第43-47页 |
| ·投资资源配置的VAR优化模型分析 | 第47-48页 |
| ·结合我国企业年金资产投资约束的VaR优化模型 | 第47页 |
| ·最优投资比例的确定与分析 | 第47-48页 |
| ·均值-方差模型与VAR优化模型比较分析 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 AB养老公司年金投资案例 | 第50-57页 |
| ·AB养老公司介绍 | 第50页 |
| ·AB养老公司投资决策过程 | 第50-51页 |
| ·GD有限公司 2012 年度企业年金计划 | 第51-55页 |
| ·2012 年度市场分析 | 第51-53页 |
| ·投资工具及投资策略 | 第53-54页 |
| ·投资收益状况及归因分析 | 第54-55页 |
| ·案例与实证的比较分析 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第七章 结论 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-69页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附件 | 第71页 |