| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-17页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·论文创新之处 | 第15-16页 |
| ·论文结构和内容 | 第16-17页 |
| 第二章 利率及利率风险的理论基础 | 第17-23页 |
| ·利率及利率理论 | 第17-18页 |
| ·利率的定义 | 第17页 |
| ·早期的利率决定理论 | 第17页 |
| ·可贷资金利率理论 | 第17-18页 |
| ·利率期限结构理论 | 第18页 |
| ·利率市场化理论 | 第18-19页 |
| ·利率风险及管理理论 | 第19-23页 |
| ·风险的定义 | 第19-20页 |
| ·利率市场化和利率风险 | 第20页 |
| ·利率风险管理理论 | 第20-23页 |
| 第三章利率敏感性风险和结构性风险的理论分析 | 第23-30页 |
| ·我国商业银行在利率市场化条件下面临的风险种类 | 第23-26页 |
| ·利率敏感性风险的分析 | 第26-28页 |
| ·利率敏感性风险的定义 | 第26-27页 |
| ·利率敏感性风险的衡量 | 第27页 |
| ·利率敏感性风险的种类 | 第27-28页 |
| ·利率结构性风险的分析 | 第28-30页 |
| ·利率结构性风险的定义 | 第28页 |
| ·利率结构性风险的影响因素 | 第28-29页 |
| ·利率结构性风险的形成机理 | 第29页 |
| ·利率结构性风险的表现形式 | 第29-30页 |
| 第四章 我国商业银行利率敏感性风险及结构性风险的实证分析 | 第30-50页 |
| ·我国商业银行利率敏感性风险度量模型及应用 | 第30-36页 |
| ·利率敏感性缺口分析模型 | 第30-31页 |
| ·利率敏感性缺口的修正 | 第31-32页 |
| ·利率敏感性缺口管理模型在我国商业银行中的应用 | 第32-36页 |
| ·我国商业银行利率结构性风险的度量及分析 | 第36-39页 |
| ·结构性风险的度量指标 | 第36-37页 |
| ·我国商业银行利率结构性风险的实证分析 | 第37-39页 |
| ·运用久期-凸度模型衡量商业银行利率敏感性和结构性风险 | 第39-48页 |
| ·久期的基本概念 | 第39-40页 |
| ·久期缺口的计算公式及基本原理 | 第40-41页 |
| ·凸度对久期模型的修正 | 第41-43页 |
| ·久期-凸度模型的实证分析 | 第43-48页 |
| ·实证研究结论 | 第48-50页 |
| 第五章 利率市场化下商业银行风险管理对策 | 第50-56页 |
| ·从内部控制的角度加强商业银行风险管理 | 第50-53页 |
| ·进一步完善组织建设，逐步建立起风险管理机制 | 第50-51页 |
| ·加强技术进步，利用创新型方法对利率风险进行控制 | 第51页 |
| ·充分行使自身权利，完善银行资产负债的定价体系 | 第51-52页 |
| ·改变经营理念，发展中间业务，降低传统业务比重 | 第52-53页 |
| ·提高意识，培养一批高素质的风险管理人才队伍 | 第53页 |
| ·从外部环境上给予支持，完善相应的配套措施 | 第53-56页 |
| ·完善监管体系，加强金融监管机构的监管作用 | 第53-54页 |
| ·鼓励金融工具创新，花大力气发展金融市场 | 第54页 |
| ·稳妥发挥“有形的手”的作用，建立起有效基准利率 | 第54-55页 |
| ·提高效率，健全货币市场 | 第55页 |
| ·重视信息工作，加强信息披露制度 | 第55-56页 |
| 第六章 结论与展望 | 第56-59页 |
| ·研究结论 | 第56-57页 |
| ·有待进一步研究和深化的问题 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 A | 第63-64页 |
| 文献综述 报告 | 第64-69页 |
| 详细摘要 | 第69-72页 |
| Detailed abstract | 第72-75页 |