中美两国利率对股票价格波动影响的差异研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 导论 | 第11-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·研究思路、方法和研究目的 | 第14-15页 |
| ·研究思路和方法 | 第14-15页 |
| ·研究目的 | 第15页 |
| ·本文可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 2. 利率变动对股价影响的机理分析 | 第17-25页 |
| ·利率和股市基础理论 | 第17-19页 |
| ·利率相关理论 | 第17-18页 |
| ·股票价格相关理论 | 第18-19页 |
| ·股票价格波动影响因素分析 | 第19页 |
| ·利率变动对股价影响的影响机理 | 第19-22页 |
| ·利率变动影响股票的内在价值 | 第19-20页 |
| ·利率变动的投资替代效应 | 第20-21页 |
| ·利率变动的成本效应 | 第21-22页 |
| ·中美利率影响股票价格机制差异比较 | 第22-25页 |
| ·美国的利率影响股票价格的传导机制分析 | 第22-23页 |
| ·中国的利率影响股票价格的传导机制分析 | 第23-25页 |
| 3. 美国利率对股价影响的实证分析 | 第25-33页 |
| ·美国的利率体制和股市的基本状况 | 第25-26页 |
| ·美国利率体制 | 第25页 |
| ·美国股市概况 | 第25-26页 |
| ·美国历年利率调整对股价影响概况 | 第26-28页 |
| ·实证分析 | 第28-32页 |
| ·数据选取 | 第28页 |
| ·实证方法 | 第28-30页 |
| ·实证结果 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4. 我国利率变动对股价影响的实证分析 | 第33-42页 |
| ·利率指标选取的依据 | 第33-34页 |
| ·一年期存贷款利率对股价的影响 | 第34-36页 |
| ·实证方法 | 第35-36页 |
| ·实证结果 | 第36页 |
| ·银行间同业拆借利率对股价的影响 | 第36-41页 |
| ·数据选取 | 第36-39页 |
| ·实证方法 | 第39页 |
| ·实证结果 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 5. 研究结论与解释 | 第42-45页 |
| ·实证结果总结 | 第42页 |
| ·两国实证结果差异的解释 | 第42-45页 |
| 6. 启示与建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
