| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第10-11页 |
| ·选题的背景 | 第10-11页 |
| ·选题的意义 | 第11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外关于市场风险压力测试的研究 | 第11-12页 |
| ·国内关于市场风险压力测试的研究 | 第12-13页 |
| ·文献评述 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14页 |
| ·本文的结构安排 | 第14-15页 |
| 2 市场风险及压力测试的理论概述 | 第15-20页 |
| ·市场风险的概述 | 第15-17页 |
| ·市场风险的含义 | 第15页 |
| ·市场风险的分类 | 第15-17页 |
| ·压力测试的方法及过程 | 第17-18页 |
| ·压力测试的含义 | 第17页 |
| ·压力测试的方法 | 第17-18页 |
| ·压力测试的过程 | 第18页 |
| ·压力测试的意义 | 第18-20页 |
| ·压力测试是对 VaR 方法的补充 | 第18-19页 |
| ·压力测试是加强银行风险管理的要求 | 第19-20页 |
| ·压力测试可以作为监管机构监管的参考指标 | 第20页 |
| 3 压力测试在商业银行风险管理中的应用与比较分析 | 第20-29页 |
| ·压力测试在国外商业银行风险管理中的应用 | 第20-26页 |
| ·压力测试在美国商业银行风险管理中的应用 | 第20-24页 |
| ·压力测试在欧洲商业银行风险管理中的应用 | 第24-26页 |
| ·在我国上市商业银行风险管理中压力测试的应用 | 第26-27页 |
| ·比较与启示 | 第27-29页 |
| ·欧美银行业进行压力测试的比较 | 第27-28页 |
| ·欧美银行业与中国银行业进行压力测试的比较 | 第28页 |
| ·欧美银行业进行的压力测试对中国的启示 | 第28-29页 |
| 4 我国上市商业银行市场风险压力测试的模型构建与实证分析 | 第29-45页 |
| ·我国上市商业银行市场风险压力测试的模型构建 | 第29-34页 |
| ·基于利率风险的模型构建 | 第29-33页 |
| ·基于汇率风险的模型构建 | 第33-34页 |
| ·实证分析 | 第34-44页 |
| ·关于利率风险的实证分析 | 第34-40页 |
| ·关于汇率风险的实证分析 | 第40-44页 |
| ·我国上市商业银行市场风险压力测试结论 | 第44-45页 |
| ·关于利率风险压力测试的结论 | 第44-45页 |
| ·关于汇率风险压力测试的结论 | 第45页 |
| 5 完善我国上市商业银行压力测试及市场风险管理的建议 | 第45-50页 |
| ·完善我国上市商业银行压力测试方面的建议 | 第45-47页 |
| ·建立完善的数据库，进一步推动内部评级法的使用 | 第45-46页 |
| ·增强各方对压力测试的重视程度 | 第46页 |
| ·选择适合我国商业银行可行的模型 | 第46页 |
| ·构建适当的情景并定期进行压力测试 | 第46-47页 |
| ·完善我国上市商业银行市场风险管理方面的建议 | 第47-50页 |
| ·利率风险管理方面的建议 | 第47-49页 |
| ·汇率风险管理方面的建议 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54-55页 |