| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1 导论 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外相关研究文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外相关文献 | 第13-15页 |
| ·国内相关文献 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·文章结构 | 第16-18页 |
| 2. 商业银行贷款顺周期性理论透析 | 第18-30页 |
| ·商业银行贷款顺周期性的概念 | 第18-19页 |
| ·商业银行贷款顺周期性的形成原因 | 第19-27页 |
| ·内生性原因 | 第19-20页 |
| ·外生性原因 | 第20-27页 |
| ·商业银行贷款顺周期性的外部影响 | 第27-28页 |
| ·商业银行贷款顺周期性的理论基础 | 第28-30页 |
| ·信贷周期理论 | 第28-29页 |
| ·金融脆弱性理论 | 第29-30页 |
| 3. 中国商业银行贷款顺周期性的现状分析 | 第30-35页 |
| ·中国经济周期与信贷周期的关系 | 第30-31页 |
| ·中国商业银行贷款顺周期性的环境分析 | 第31-33页 |
| ·银行业市场化程度提高 | 第31-32页 |
| ·银行业推行新资本协议 | 第32页 |
| ·中国商业银行内部风险评估的顺周期性 | 第32-33页 |
| ·中国商业银行不良贷款率的逆周期性 | 第33页 |
| ·中国商业银行贷款顺周期性的对外影响 | 第33-35页 |
| 4. 中国商业银行贷款顺周期性的实证分析 | 第35-44页 |
| ·模型设定及数据收集 | 第35-39页 |
| ·格兰杰因果检验模型 | 第35-36页 |
| ·格兰杰因果检验模型的数据收集 | 第36-37页 |
| ·多元回归模型 | 第37页 |
| ·多元回归模型的数据收集 | 第37-38页 |
| ·动态面板数据模型 | 第38页 |
| ·动态面板模型的数据收集 | 第38-39页 |
| ·格兰杰因果检验结果分析 | 第39-40页 |
| ·多元回归模型的结果分析 | 第40-42页 |
| ·数据的描述性分析 | 第40页 |
| ·宏观影响因素的检验 | 第40-42页 |
| ·动态面板模型结果分析 | 第42-44页 |
| ·数据的描述性分析 | 第42页 |
| ·银行微观影响因素的检验 | 第42-44页 |
| 5．政策建议 | 第44-47页 |
| ·运用适当的货币政策 | 第44-45页 |
| ·完善商业银行的经营管理 | 第45页 |
| ·改进对商业银行的监管要求 | 第45-47页 |
| ·提高对商业银行资本的监管 | 第45-46页 |
| ·鼓励商业银行进行压力测试 | 第46页 |
| ·加强监管当局和中央银行之间有效的信息沟通和政策协调 | 第46-47页 |
| 6. 总结与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 A:攻读学位期间公开发表学术论文目录 | 第60-61页 |
| 附录 B:数据及图表 | 第61-64页 |
| 表 1 样本中的 14 家中国商业银行 | 第61页 |
| 表 2 多元回归模型的描述性统计分析结果 | 第61-62页 |
| 表 3 多元回归结果 | 第62页 |
| 表 4 动态面板模型的描述性统计分析结果 | 第62-63页 |
| 表 5 面板回归模型选择结果 | 第63-64页 |