| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 第一章 前言 | 第13-30页 |
| 第一节 研究的背景与意义 | 第13-15页 |
| 第二节 国内外研究现状综述 | 第15-27页 |
| 第三节 研究的基本思路和主要创新点 | 第27-30页 |
| 第二章 风险度量工具的选择 | 第30-45页 |
| 第一节 套期保值风险度量工具的基本要求 | 第30-33页 |
| 第二节 风险度量工具的性质 | 第33-42页 |
| 第三节 套期保值风险度量工具的选择 | 第42-45页 |
| 第三章 基于 LPM 的套期保值比率估计方法 | 第45-53页 |
| 第一节 LPM 在套期保值中的基本应用 | 第46-48页 |
| 第二节 正态假设法 | 第48页 |
| 第三节 非参数估计方法 | 第48-49页 |
| 第四节 Copula 函数方法 | 第49-53页 |
| 第四章 基于 Copula 的 LPM 套期保值模型 | 第53-63页 |
| 第一节 边缘分布的选择和估计 | 第53-57页 |
| 第二节 Copula 模型的参数估计策略 | 第57-59页 |
| 第三节 Copula 拟合效果检验 | 第59-61页 |
| 第四节 最优套期保值比的计算 | 第61页 |
| 第五节 套期保值效率的衡量方法 | 第61-63页 |
| 第五章 股指期货套期保值的实证分析 | 第63-81页 |
| 第一节 数据选取与统计分析 | 第64-67页 |
| 第二节 边缘分布的拟合 | 第67-73页 |
| 第三节 最优 Copula 函数及其参数的确定 | 第73-75页 |
| 第四节 最优套期保值比率的计算及绩效比较 | 第75-77页 |
| 第五节 套期保值效率比较 | 第77-81页 |
| 结论 | 第81-84页 |
| 参考文献 | 第84-90页 |
| 附录 | 第90-106页 |
| 致谢 | 第106-108页 |