中国股票市场异象的特征及其与股票型基金风格漂移的关系研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景与研究目的 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·研究目标 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-15页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| ·技术路线与研究方法 | 第15-18页 |
| ·技术路线 | 第15-16页 |
| ·主要研究方法 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-46页 |
| ·有效市场假说及其面临的挑战 | 第18-24页 |
| ·有效市场假说的发展历程 | 第18-20页 |
| ·有效市场假说的本质 | 第20-21页 |
| ·有效市场假说面临的挑战 | 第21-24页 |
| ·市场异象的相关文献综述 | 第24-40页 |
| ·市场异象的内涵 | 第24-32页 |
| ·市场异象的特征 | 第32-36页 |
| ·市场异象的行为启示 | 第36-40页 |
| ·风格投资理论综述 | 第40-45页 |
| ·关于风格投资动机的研究成果 | 第40-41页 |
| ·风格投资绩效的研究评述 | 第41-42页 |
| ·风格漂移及其动因的研究评述 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第三章 股票型基金的风格投资与风格漂移 | 第46-74页 |
| ·我国股票型基金的风格投资实践 | 第46-59页 |
| ·基金风格投资的一般范式 | 第46-51页 |
| ·我国股票型基金的风格投资 | 第51-59页 |
| ·股票型基金的风格投资中的漂移 | 第59-63页 |
| ·股票型基金的风格漂移 | 第59-60页 |
| ·我国股票型基金的风格漂移 | 第60-63页 |
| ·股票型基金风格投资业绩评估 | 第63-73页 |
| ·风格投资业绩评价模型 | 第65-68页 |
| ·选股能力评价 | 第68-70页 |
| ·择时能力评价 | 第70-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 第四章 我国股票市场异象的特征分析 | 第74-108页 |
| ·我国股票市场的有效性检验 | 第74-85页 |
| ·我国股票市场的基本情况 | 第74-75页 |
| ·CAPM在A股市场的适用性 | 第75-80页 |
| ·多因素模型在A股市场的适用性 | 第80-82页 |
| ·A股市场的有效性检验 | 第82-85页 |
| ·我国股票市场异象的识别 | 第85-88页 |
| ·价值溢价的识别 | 第85-86页 |
| ·规模溢价的识别 | 第86-87页 |
| ·动量溢价的识别 | 第87-88页 |
| ·我国股票市场异象的特征检验 | 第88-107页 |
| ·市场异象的波动性检验 | 第88-89页 |
| ·市场异象的可持续性检验 | 第89-95页 |
| ·市场异象的周期性检验 | 第95-107页 |
| ·本章小结 | 第107-108页 |
| 第五章 市场异象与基金风格漂移的关系检验 | 第108-129页 |
| ·市场异象与风格漂移的理论分析 | 第108-109页 |
| ·风格投资与市场异象的动态相关性 | 第109-114页 |
| ·市场异象与风格漂移的动态相关性的理论分析 | 第109-110页 |
| ·研究设计 | 第110-112页 |
| ·实证分析 | 第112-114页 |
| ·市场异象与风格漂移的因果关系 | 第114-119页 |
| ·市场异象与风格漂移的因果关系的理论分析 | 第114-115页 |
| ·研究设计 | 第115-117页 |
| ·实证分析 | 第117-119页 |
| ·股票市场异象与基金风格漂移的相依关系 | 第119-128页 |
| ·股票市场异象与基金风格漂移的相依关系理论分析 | 第119-120页 |
| ·研究设计 | 第120-124页 |
| ·实证分析 | 第124-128页 |
| ·本章小结 | 第128-129页 |
| 第六章 面向市场异象的风格投资策略 | 第129-149页 |
| ·风格轮换策略的理论分析 | 第129-134页 |
| ·面向市场异象的风格轮换思路 | 第129-131页 |
| ·面向市场异象的风格轮换原则 | 第131-132页 |
| ·面向市场异象的风格轮换流程 | 第132-134页 |
| ·面向市场异象的风格轮换策略的实施与评价 | 第134-146页 |
| ·风格轮换策略的构建 | 第134-138页 |
| ·风格轮换策略的评价 | 第138-144页 |
| ·考虑交易成本的风格轮换策略评价 | 第144-146页 |
| ·本章小结 | 第146-149页 |
| 第七章 结论与展望 | 第149-157页 |
| ·主要结论 | 第149-152页 |
| ·主要研究结论 | 第149-151页 |
| ·启示与建议 | 第151-152页 |
| ·主要创新点 | 第152-153页 |
| ·研究不足与展望 | 第153-157页 |
| ·研究不足 | 第153-155页 |
| ·研究展望 | 第155-157页 |
| 参考文献 | 第157-173页 |
| 附录 1 | 第173-176页 |
| 附录 2 | 第176-179页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第179-180页 |
| 致谢 | 第180页 |
