带有随机消费的保险基金投资研究

中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章 绪论	第7-17页
·研究背景	第7-12页
·中国保险业发展的几个阶段概述	第7-9页
·中国保险投资发展概况	第9页
·发达国家的保险投资分析	第9-11页
·保险投资的意义	第11-12页
·保险基金投资组合问题及投资消费问题的研究现状	第12-14页
·保险基金投资组合问题及研究现状	第12-13页
·投资消费问题及研究现状	第13-14页
·研究方法	第14-15页
·研究意义	第15页
·论文的结构	第15-17页
第二章 理论综述	第17-23页
·现代投资组合理论	第17-19页
·现代投资组合理论的产生和发展	第17页
·马克维茨的均值方差模型	第17-19页
·最优投资消费理论模型	第19-20页
·随机最优控制理论模型	第20-23页
第三章 最优投资组合模型	第23-33页
·最优投资模型的建立	第23-27页
·模型求解	第27-33页
·验证定理	第27-30页
·CARA 效用函数下的求解	第30-33页
第四章 结果分析	第33-40页
·消费过程与投资过程和盈余过程均不相关	第33-34页
·消费过程与风险投资过程相关	第34-35页
·消费的随机波动率不为零	第35-36页
·对终期期望财富和终期财富期望效用的影响	第36-40页
总结和展望	第40-42页
参考文献	第42-45页
发表论文和参加科研情况说明	第45-46页
致谢	第46页