基于混沌时间序列的玉米期货价格预测研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景、研究目的及研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-18页 |
| ·国外期货价格预测研究现状 | 第13页 |
| ·国内期货价格预测研究现状 | 第13-15页 |
| ·预测方法的评价 | 第15-17页 |
| ·混沌时间序列预测方法研究现状 | 第17-18页 |
| ·主要内容、技术路线及创新点 | 第18-22页 |
| ·主要内容 | 第18-20页 |
| ·技术路线 | 第20-21页 |
| ·创新点 | 第21-22页 |
| 2 混沌时间序列预测基础理论 | 第22-35页 |
| ·相空间重构理论 | 第22-27页 |
| ·嵌入维数的确定 | 第22-23页 |
| ·嵌入延迟的确定 | 第23-25页 |
| ·嵌入窗宽的确定 | 第25-27页 |
| ·混沌性质识别理论 | 第27-30页 |
| ·Lyapunov指数 | 第27-29页 |
| ·关联维数 | 第29-30页 |
| ·熵 | 第30页 |
| ·混沌时间序列预测方法 | 第30-35页 |
| ·局部预测法 | 第31-33页 |
| ·全局预测法 | 第33-35页 |
| 3 时间序列数据处理 | 第35-46页 |
| ·噪声平滑 | 第35-40页 |
| ·小波分析方法的基本原理 | 第35-37页 |
| ·小波分析方法及其改进 | 第37-40页 |
| ·线性趋势消除 | 第40-41页 |
| ·标准化 | 第41页 |
| ·玉米期货数据的预处理 | 第41-46页 |
| ·数据来源 | 第41-42页 |
| ·玉米期货时间序列的噪声平滑处理 | 第42-44页 |
| ·玉米期货时间序列的线性趋势消除 | 第44-45页 |
| ·玉米期货时间序列的标准化处理 | 第45-46页 |
| 4 玉米期货时间序列的相空间重构和混沌性质识别 | 第46-52页 |
| ·玉米期货时间序列的相空间重构 | 第46-51页 |
| ·延迟时间的计算 | 第46-48页 |
| ·嵌入维数的计算 | 第48-51页 |
| ·玉米期货市场的混沌性质识别 | 第51-52页 |
| 5 玉米期货价格混沌时间序列预测 | 第52-62页 |
| ·支持向量机的回归原理 | 第52-56页 |
| ·支持向量机的线性回归 | 第53-54页 |
| ·支持向量机的非线性回归 | 第54-55页 |
| ·核函数 | 第55页 |
| ·损失函数 | 第55-56页 |
| ·最小二乘支持向量机回归算法 | 第56-57页 |
| ·多变量时间序列最小二乘支持向量机预测模型 | 第57页 |
| ·预测效果的评价标准 | 第57-58页 |
| ·玉米期货价格预测的实证分析 | 第58-62页 |
| 6 总结和展望 | 第62-64页 |
| ·总结 | 第62页 |
| ·展望 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-72页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第72页 |
