上证A股市场ARCH效应比较研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 前言 | 第8-20页 |
| ·引言 | 第8-10页 |
| ·股票市场的发展 | 第8-9页 |
| ·市场波动性的定义 | 第9页 |
| ·影响股票市场波动性的因素及研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-18页 |
| ·国外研究综述 | 第10-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-18页 |
| ·文章结构介绍 | 第18-20页 |
| 第2章 波动率研究模型介绍 | 第20-26页 |
| ·历史波动性模型（HV 模型） | 第20页 |
| ·ARCH 模型 | 第20-23页 |
| ·GARCH 模型 | 第21页 |
| ·IGARCH 模型 | 第21页 |
| ·GARCH—M 模型 | 第21-22页 |
| ·EGARCH 模型 | 第22页 |
| ·TARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·CARCH 模型 | 第23页 |
| ·随机波动性模型（SV 模型） | 第23页 |
| ·隐含期权波动率模型（ISD 模型） | 第23-26页 |
| 第3章 样本 ARCH 效应分析 | 第26-34页 |
| ·自相关分析 | 第27-29页 |
| ·ARCH 效应分析 | 第29-34页 |
| 第4章 不同 ARCH 类模型的运用与比较 | 第34-52页 |
| ·GARCH 模型 | 第34-35页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第35-38页 |
| ·非对称的ARCH 模型 | 第38-48页 |
| ·TARCH 模型 | 第40-42页 |
| ·EGARCH 模型 | 第42-46页 |
| ·成分ARCH 模型（CARCH） | 第46-48页 |
| ·模型改进尝试 | 第48-52页 |
| 第5章 上证 A 股市场波动性的阐释 | 第52-56页 |
| ·中国股市的起步晚 | 第53页 |
| ·金融产品单一 | 第53页 |
| ·美国次贷危机的影响 | 第53-54页 |
| ·货币贬值 | 第54页 |
| ·资金流向 | 第54页 |
| ·市场反应不足 | 第54-55页 |
| ·市场噪音 | 第55-56页 |
| 第6章 A 股市场波动性研究的现实功能 | 第56-60页 |
| ·投资者理性投资 | 第56-57页 |
| ·企业风险管理 | 第57-58页 |
| ·学者确定研究风格 | 第58页 |
| ·行业发展与市场监管同步 | 第58-60页 |
| 结语 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附件 | 第66-76页 |
| 攻读硕士学位阶段取得的成果 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
