上证A股市场ARCH效应比较研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第1章 前言 | 第8-20页 |
·引言 | 第8-10页 |
·股票市场的发展 | 第8-9页 |
·市场波动性的定义 | 第9页 |
·影响股票市场波动性的因素及研究意义 | 第9-10页 |
·文献综述 | 第10-18页 |
·国外研究综述 | 第10-15页 |
·国内研究综述 | 第15-18页 |
·文章结构介绍 | 第18-20页 |
第2章 波动率研究模型介绍 | 第20-26页 |
·历史波动性模型(HV 模型) | 第20页 |
·ARCH 模型 | 第20-23页 |
·GARCH 模型 | 第21页 |
·IGARCH 模型 | 第21页 |
·GARCH—M 模型 | 第21-22页 |
·EGARCH 模型 | 第22页 |
·TARCH 模型 | 第22-23页 |
·CARCH 模型 | 第23页 |
·随机波动性模型(SV 模型) | 第23页 |
·隐含期权波动率模型(ISD 模型) | 第23-26页 |
第3章 样本 ARCH 效应分析 | 第26-34页 |
·自相关分析 | 第27-29页 |
·ARCH 效应分析 | 第29-34页 |
第4章 不同 ARCH 类模型的运用与比较 | 第34-52页 |
·GARCH 模型 | 第34-35页 |
·GARCH-M 模型 | 第35-38页 |
·非对称的ARCH 模型 | 第38-48页 |
·TARCH 模型 | 第40-42页 |
·EGARCH 模型 | 第42-46页 |
·成分ARCH 模型(CARCH) | 第46-48页 |
·模型改进尝试 | 第48-52页 |
第5章 上证 A 股市场波动性的阐释 | 第52-56页 |
·中国股市的起步晚 | 第53页 |
·金融产品单一 | 第53页 |
·美国次贷危机的影响 | 第53-54页 |
·货币贬值 | 第54页 |
·资金流向 | 第54页 |
·市场反应不足 | 第54-55页 |
·市场噪音 | 第55-56页 |
第6章 A 股市场波动性研究的现实功能 | 第56-60页 |
·投资者理性投资 | 第56-57页 |
·企业风险管理 | 第57-58页 |
·学者确定研究风格 | 第58页 |
·行业发展与市场监管同步 | 第58-60页 |
结语 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
附件 | 第66-76页 |
攻读硕士学位阶段取得的成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |