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上证A股市场ARCH效应比较研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第1章 前言第8-20页
   ·引言第8-10页
     ·股票市场的发展第8-9页
     ·市场波动性的定义第9页
     ·影响股票市场波动性的因素及研究意义第9-10页
   ·文献综述第10-18页
     ·国外研究综述第10-15页
     ·国内研究综述第15-18页
   ·文章结构介绍第18-20页
第2章 波动率研究模型介绍第20-26页
   ·历史波动性模型(HV 模型)第20页
   ·ARCH 模型第20-23页
     ·GARCH 模型第21页
     ·IGARCH 模型第21页
     ·GARCH—M 模型第21-22页
     ·EGARCH 模型第22页
     ·TARCH 模型第22-23页
     ·CARCH 模型第23页
   ·随机波动性模型(SV 模型)第23页
   ·隐含期权波动率模型(ISD 模型)第23-26页
第3章 样本 ARCH 效应分析第26-34页
   ·自相关分析第27-29页
   ·ARCH 效应分析第29-34页
第4章 不同 ARCH 类模型的运用与比较第34-52页
   ·GARCH 模型第34-35页
   ·GARCH-M 模型第35-38页
   ·非对称的ARCH 模型第38-48页
     ·TARCH 模型第40-42页
     ·EGARCH 模型第42-46页
     ·成分ARCH 模型(CARCH)第46-48页
   ·模型改进尝试第48-52页
第5章 上证 A 股市场波动性的阐释第52-56页
   ·中国股市的起步晚第53页
   ·金融产品单一第53页
   ·美国次贷危机的影响第53-54页
   ·货币贬值第54页
   ·资金流向第54页
   ·市场反应不足第54-55页
   ·市场噪音第55-56页
第6章 A 股市场波动性研究的现实功能第56-60页
   ·投资者理性投资第56-57页
   ·企业风险管理第57-58页
   ·学者确定研究风格第58页
   ·行业发展与市场监管同步第58-60页
结语第60-62页
参考文献第62-66页
附件第66-76页
攻读硕士学位阶段取得的成果第76-78页
致谢第78页

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