| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第10页 |
| ·本文的研究方法及创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| ·对货币市场基金收益和风险的研究 | 第12-15页 |
| ·对风险度量方法的研究 | 第15-16页 |
| ·对基金绩效评价的研究 | 第16-18页 |
| 第三章 基于 VaR 的我国货币市场基金的风险度量 | 第18-41页 |
| ·VaR 的涵义 | 第18-19页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第19-26页 |
| ·VaR 的一般计算原理 | 第19-20页 |
| ·历史模拟法 | 第20-21页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第21-22页 |
| ·方差-协方差法 | 第22-23页 |
| ·基于 GARCH 类模型的计算方法 | 第23-26页 |
| ·我国货币市场基金 VaR 的实证分析 | 第26-41页 |
| ·样本和数据的选取 | 第26-28页 |
| ·样本数据的基本分析 | 第28-35页 |
| ·样本基金 GARCH 类模型的建立 | 第35-37页 |
| ·我国货币市场基金 VaR 的估计及分析 | 第37-39页 |
| ·VaR 准确性的返回检验及分析 | 第39-41页 |
| 第四章 我国货币市场基金的绩效评价 | 第41-55页 |
| ·基金绩效评价指标 | 第41-44页 |
| ·三大经典风险调整收益指标 | 第41-43页 |
| ·基于 VaR 的基金绩效评价指标 | 第43-44页 |
| ·我国货币市场基金绩效评价的现状 | 第44-48页 |
| ·我国货币市场基金的收益指标 | 第44-45页 |
| ·我国货币市场基金的业绩基准分析 | 第45-48页 |
| ·我国货币市场基金绩效评价的实证研究 | 第48-55页 |
| ·样本数据和评价基准的选取和构造 | 第48页 |
| ·我国货币市场基金的各绩效评价指标的计算及分析 | 第48-52页 |
| ·绩效评价指标的一致性分析 | 第52-55页 |
| 第五章 结论和建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |