中国通货膨胀的先行指标与预测
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的及意义 | 第9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-14页 |
| ·通货膨胀衡量指标的研究 | 第9-11页 |
| ·通货膨胀先行指标的研究 | 第11-12页 |
| ·通货膨胀预测模型的研究 | 第12-14页 |
| ·本文的主要内容 | 第14页 |
| ·论文创新点与不足 | 第14-16页 |
| ·创新点 | 第14-15页 |
| ·不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 通货膨胀理论及通货膨胀原因 | 第16-21页 |
| ·通货膨胀的定义 | 第16页 |
| ·通货膨胀的测度 | 第16-18页 |
| ·通货膨胀的成因 | 第18-21页 |
| ·一般成因 | 第18-19页 |
| ·特殊成因 | 第19-21页 |
| 第三章 通货膨胀先行指标的指标选取 | 第21-24页 |
| ·先行指标选取的原则 | 第21页 |
| ·备选指标体系的确立 | 第21-23页 |
| ·先行指标的选取步骤 | 第23-24页 |
| 第四章 先行指标选取的实证研究 | 第24-36页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第24页 |
| ·CPI序列的平稳性检验 | 第24-25页 |
| ·单位根、协整检验结果 | 第25-29页 |
| ·ADF平稳性检验及结果分析 | 第25-27页 |
| ·协整检验及结果分析 | 第27-29页 |
| ·建立VAR模型 | 第29-30页 |
| ·格兰杰因果关系检验及其结果分析 | 第30-32页 |
| ·方差分解及脉冲相应分析 | 第32-35页 |
| ·方差分解分析 | 第32页 |
| ·脉冲响应分析 | 第32-35页 |
| ·先行期数的确定 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 综合先行指标的合成与预测 | 第36-43页 |
| ·构建综合先行指标 | 第36-39页 |
| ·主成分分析概述 | 第36-37页 |
| ·综合先行指标的构建 | 第37-39页 |
| ·协整及其检验 | 第39-40页 |
| ·协整回归及预测 | 第40-42页 |
| ·回归预测的机制 | 第40页 |
| ·建立回归预测模型 | 第40-41页 |
| ·预测结果 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第六章 CPI指数的ARIMA模型实证分析 | 第43-48页 |
| ·ARIMA模型及预测原理 | 第43页 |
| ·实证检验 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第七章 结论、思考与建议 | 第48-55页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| ·运用通货膨胀先行指标体系的思考 | 第49-51页 |
| ·完善我国通货膨胀预测机制的对策建议 | 第51-52页 |
| ·构建完善的统计指标体系 | 第51页 |
| ·提高货币政策有效性 | 第51-52页 |
| ·通货膨胀未来走势及对策 | 第52-55页 |
| ·通货膨胀走势 | 第52页 |
| ·预防通货膨胀的建议 | 第52-55页 |
| 结语 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
