| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 前言 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第10页 |
| ·研究内容与框架 | 第10-11页 |
| ·研究方法与数据来源 | 第11-12页 |
| 第2章 研究综述 | 第12-24页 |
| ·金融期货的交易机制 | 第12-13页 |
| ·建仓及平仓 | 第12页 |
| ·结算所的作用 | 第12-13页 |
| ·保证金和无负债结算制度 | 第13页 |
| ·杠杆作用 | 第13页 |
| ·沪深300 指数期货 | 第13-16页 |
| ·沪深300 指数 | 第13-15页 |
| ·沪深300 股票价格指数期货 | 第15-16页 |
| ·套利交易 | 第16-18页 |
| ·套利的基本原理 | 第16-18页 |
| ·套利交易对期货市场的作用 | 第18页 |
| ·利用股指期货进行套利 | 第18-19页 |
| ·股指期货的定价 | 第18-19页 |
| ·股指期货套利的方式 | 第19页 |
| ·期现套利 | 第19-24页 |
| ·期现套利的原理及实施步骤 | 第19-21页 |
| ·无套利区间 | 第21-22页 |
| ·基差及其在我国股指期货市场的特征 | 第22-23页 |
| ·期现套利中的难点 | 第23-24页 |
| 第3章 上证50 成份股的β值分析 | 第24-39页 |
| ·上证50 成份股及50ETF | 第24-25页 |
| ·β值的定义 | 第25页 |
| ·计算β值所用样本的取值方法 | 第25-35页 |
| ·单个样本周期的选择 | 第26-27页 |
| ·连续β值周期的选择 | 第27-31页 |
| ·停牌日的处理 | 第31-35页 |
| ·权息资料变动日的处理 | 第35页 |
| ·上证50 成份股及50ETFβ观察值结果分析及运用 | 第35-39页 |
| 第4章 冲击成本及其计算方法 | 第39-58页 |
| ·冲击成本分析 | 第39-42页 |
| ·交易成本的构成 | 第39-40页 |
| ·冲击成本的衡量 | 第40-41页 |
| ·冲击成本的定义和特征 | 第41-42页 |
| ·国内外学者对冲击成本的研究 | 第42-45页 |
| ·统计法 | 第42页 |
| ·动态测试法 | 第42-44页 |
| ·计量模型法 | 第44-45页 |
| ·本文冲击成本的测算 | 第45-53页 |
| ·冲击成本和流动性指标的选取 | 第45-46页 |
| ·实证检验数据分析 | 第46-49页 |
| ·本文测算的基本原理和结果 | 第49-53页 |
| ·实例模拟演算 | 第53-55页 |
| ·套利机会分析 | 第55-58页 |
| 第5章 全文总结 | 第58-61页 |
| ·套利活动中所面临的风险 | 第58-59页 |
| ·研究结论和存在的不足 | 第59-61页 |
| ·研究结论 | 第59页 |
| ·不足 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-62页 |
| 附录1 | 第62-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第89页 |