| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1.绪论 | 第14-21页 |
| ·选题背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-19页 |
| ·国外文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内文献综述 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·论文的结构安排 | 第20-21页 |
| 2.股指期货保证金水平设置的理论探讨 | 第21-34页 |
| ·股指期货概述 | 第21-24页 |
| ·股指期货概念 | 第21-22页 |
| ·股指期货的功能 | 第22-23页 |
| ·股指期货的风险 | 第23-24页 |
| ·股指期货保证金制度介绍 | 第24-27页 |
| ·股指期货保证金制度的内容和特点 | 第24-25页 |
| ·股指期货保证金的分类和作用 | 第25-27页 |
| ·股指期货保证金制度的中外比较 | 第27-29页 |
| ·国外主要交易所的保证金制度比较 | 第27-28页 |
| ·我国保证金制度的现状及国外经验的借鉴 | 第28-29页 |
| ·股指期货保证金水平的度量方法 | 第29-34页 |
| ·股指期货保证金水平设定的实质 | 第29-31页 |
| ·股指期货保证金水平主要计算方法 | 第31-34页 |
| 3.股指期货保证金水平设置的模型 | 第34-43页 |
| ·基于EWMA-VaR的保证金模型 | 第34-36页 |
| ·基于GARCH-VaR的保证金模型 | 第36-37页 |
| ·基于极值理论的超越门限(POT)-VaR的保证金模型 | 第37-42页 |
| ·VaR模型的回测 | 第42-43页 |
| 4.股指期货保证金水平设置的实证度量 | 第43-64页 |
| ·样本数据及取样期间 | 第43-44页 |
| ·数据探查 | 第44-48页 |
| ·平稳性检验 | 第44页 |
| ·相关性检验 | 第44-45页 |
| ·正态性检验 | 第45-47页 |
| ·异方差检验 | 第47-48页 |
| ·模型的构建与比较 | 第48-59页 |
| ·指数加权移动平均法(EWMA) | 第49-50页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第50-54页 |
| ·超越门限的模型(POT) | 第54-57页 |
| ·EWMA、GARCH和极值理论模型计算的保证金水平比较 | 第57-59页 |
| ·涨跌幅限制下的极值理论-VaR分析 | 第59-64页 |
| 5.结论与展望 | 第64-66页 |
| ·主要研究成果 | 第64-65页 |
| ·研究展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |