证券投资组合的CEVaR模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·证券投资组合理论国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·证券投资组合理论国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·对国内外研究现状的评价 | 第15-17页 |
| ·研究的内容和结构 | 第17-18页 |
| 第2章 证券投资组合理论概述 | 第18-25页 |
| ·证券投资组合理论及组合管理的必要性 | 第18-19页 |
| ·证券投资组合的含义 | 第18页 |
| ·证券投资组合的意义和必要性 | 第18-19页 |
| ·证券投资组合的收益与风险分析 | 第19-22页 |
| ·证券投资组合的收益 | 第19-20页 |
| ·证券投资组合的风险 | 第20页 |
| ·证券投资的风险分析 | 第20-21页 |
| ·证券相关性与投资组合的风险 | 第21-22页 |
| ·证券组合的类型 | 第22-24页 |
| ·证券组合的基本类型 | 第22-23页 |
| ·证券分散化的类型 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 CEVaR风险度量的理论建构 | 第25-37页 |
| ·证券投资组合的熵风险度量 | 第25-30页 |
| ·证券投资组合中熵风险度量的引入 | 第25-26页 |
| ·证券投资组合的熵风险度量的特性 | 第26-28页 |
| ·最大熵原理 | 第28-30页 |
| ·证券投资组合的CVaR风险度量 | 第30-34页 |
| ·VaR在证券投资组合应用中的缺陷 | 第30-32页 |
| ·证券投资组合的CVaR风险度量的引入 | 第32-34页 |
| ·证券投资组合的CVaR风险度量的优越性 | 第34页 |
| ·CEVaR风险度量方法的提出 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 证券投资组合的CEVaR模型建立 | 第37-46页 |
| ·证券投资组合的熵优化模型 | 第37-39页 |
| ·引入熵作为模型风险度量的合理性 | 第37页 |
| ·模型的假设 | 第37-38页 |
| ·熵优化模型 | 第38-39页 |
| ·基于CVaR的证券投资组合模型 | 第39-42页 |
| ·正态分布下的CVaR计算 | 第40-41页 |
| ·CVaR限制下的风险模型 | 第41-42页 |
| ·证券投资组合的CEVaR模型 | 第42-44页 |
| ·模型参数假设 | 第42-43页 |
| ·CEVaR模型的建立过程 | 第43-44页 |
| ·几个模型的理论特征比较分析 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 第5章 CEVaR模型在证券投资组合中的实证研究 | 第46-59页 |
| ·数据的选取与处理 | 第46-47页 |
| ·样本股的选取与数据的说明 | 第46页 |
| ·数据的处理 | 第46-47页 |
| ·几个模型的计算分析 | 第47-55页 |
| ·熵优化模型计算分析 | 第47-50页 |
| ·CVaR限制下的风险模型计算分析 | 第50-52页 |
| ·CEVaR模型计算分析 | 第52-55页 |
| ·结果的分析与比较 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 附录 | 第66-73页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
