| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-17页 |
| 第一节 证券信用交易概述 | 第10-13页 |
| 一、证券信用交易基本制度 | 第10-12页 |
| 二、证券信用交易概念的梳理与界定 | 第12-13页 |
| 第二节 融资融券交易风险概述 | 第13-16页 |
| 一、融资融券交易与风险 | 第13-15页 |
| 二、融资融券交易中风险的配置 | 第15-16页 |
| 小结 | 第16-17页 |
| 第二章 融资融券交易中证券公司风险类型及其特点 | 第17-24页 |
| 第一节 分类依据 | 第17页 |
| 第二节 市场风险 | 第17-18页 |
| 第三节 信用风险 | 第18-19页 |
| 第四节 操作风险 | 第19-21页 |
| 第五节 流动性风险 | 第21-22页 |
| 第六节 法律风险 | 第22-23页 |
| 小结 | 第23-24页 |
| 第三章 融资融券交易中证券公司风险法律控制架构 | 第24-41页 |
| 第一节 融资融券模式 | 第24-28页 |
| 一、市场化授信模式 | 第24-26页 |
| 二、专业化授信模式 | 第26-28页 |
| 第二节 风险控制制度 | 第28-37页 |
| 一、主体资格认定制度 | 第28-30页 |
| 二、账户管理制度 | 第30-32页 |
| 三、保证金制度 | 第32页 |
| 四、信用额度控制制度 | 第32-34页 |
| 五、融资融券契约制度 | 第34-35页 |
| 六、内部控制制度 | 第35-37页 |
| 第三节 风险控制工具 | 第37-40页 |
| 一、保证金比率 | 第37-39页 |
| 二、强制平仓 | 第39页 |
| 三、充抵保证金证券及折算率 | 第39-40页 |
| 小结 | 第40-41页 |
| 第四章 我国融资融券交易中证券公司风险控制中的问题与解决思路 | 第41-53页 |
| 第一节 融资融券运作方式设计与转融通问题 | 第41-44页 |
| 一、试点阶段的融资融券“模式” | 第41-42页 |
| 二、货币、资本两个市场割裂下的转融通困境 | 第42-44页 |
| 第二节 风险控制制度与风险控制工具设计中的问题 | 第44-50页 |
| 一、关于担保物安全性设计中的问题 | 第44-48页 |
| 二、关于账户操作与第三方存管方面的问题 | 第48-49页 |
| 三、关于保证金的形式构成问题 | 第49页 |
| 四、关于保证金比率设定权问题 | 第49-50页 |
| 第三节 问题解决思路 | 第50-52页 |
| 一、授信模式选择与转融通机制的建立—设立证券金融公司 | 第50-51页 |
| 二、突破市场与监管的分隔—多部门协调参与融资融券市场的建设 | 第51页 |
| 三、担保性质的确定—出台相应的司法解释或司法实践中予以承认 | 第51-52页 |
| 四、信托机制的应用—引入独立的第三方受托人 | 第52页 |
| 五、保证金形式构成—建立最低现金比例制度 | 第52页 |
| 小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
