| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国外研究现状 | 第8-9页 |
| ·国内研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路和研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| 第二章 信用风险及其度量理论 | 第13-25页 |
| ·商业银行信用风险的定义及基本特点 | 第13-16页 |
| ·信用风险概念及涵义 | 第13-14页 |
| ·商业银行信用风险的特点 | 第14-16页 |
| ·商业银行信用风险产生的经济机理分析 | 第16-17页 |
| ·信用活动中的不确定性 | 第16页 |
| ·信息不对称加大了信用风险 | 第16-17页 |
| ·巴塞尔新协议对银行信用风险管理的影响 | 第17-24页 |
| ·巴塞尔资本协议的发展 | 第17-18页 |
| ·巴塞尔新资本协议的特点 | 第18-20页 |
| ·标准法 | 第20-21页 |
| ·内部评级法 | 第21-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 现代信用风险度量模型研究 | 第25-46页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第25-35页 |
| ·模型的基本框架和基本思想 | 第25-27页 |
| ·CreditMetrics计算步骤 | 第27-28页 |
| ·信用转移矩阵与违约回收率 | 第28-29页 |
| ·无风险收益率曲线与信用风险利差 | 第29页 |
| ·CreditMetrics模型的计算示例 | 第29-35页 |
| ·模型评价 | 第35页 |
| ·KMV模型 | 第35-39页 |
| ·模型的基本框架 | 第35-36页 |
| ·KMV模型的计算过程 | 第36-39页 |
| ·模型评价 | 第39页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第39-43页 |
| ·模型的基本框架 | 第39-40页 |
| ·模型假设 | 第40页 |
| ·CreditRisk+模型的建模技术框架 | 第40-42页 |
| ·模型特点 | 第42-43页 |
| ·信用风险度量模型特征的比较分析研究 | 第43-44页 |
| ·理论基础与分析方法 | 第43页 |
| ·违约的定义 | 第43页 |
| ·测度的离散性与连续性 | 第43-44页 |
| ·现金流折现因子 | 第44页 |
| ·度量的条件性 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 第四章 我国商业银行信用风险度量和管理现状 | 第46-53页 |
| ·我国商业银行信用风险的特点 | 第46-48页 |
| ·我国商业银行信用风险管理的现状 | 第48-49页 |
| ·我国商业银行信用风险管理取得的经验 | 第48页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的问题 | 第48-49页 |
| ·我国商业银行信用风险度量方法—贷款风险度 | 第49-52页 |
| ·信用评级模型 | 第50-51页 |
| ·决策分析 | 第51-52页 |
| ·贷款风险度和CreditMetrics模型度量风险的比较 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 我国商业银行应用CreditMetrics模型的可行性及实例分析 | 第53-62页 |
| ·我国商业银行应用现代信用风险度量方法的可行性 | 第53-54页 |
| ·CreditMetrics模型在我国商业银行运用的可行性 | 第54页 |
| ·基于我国实际的CreditMetrics模型的修正 | 第54-58页 |
| ·信用转移矩阵 | 第55页 |
| ·违约回收率 | 第55-56页 |
| ·无风险收益率曲线与信用风险利差 | 第56-58页 |
| ·应用CreditMetrics计算银行贷款的信用风险 | 第58-61页 |
| ·单笔贷款VaR值的实例分析 | 第58-60页 |
| ·衡量组合贷款的VaR值的思想 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 我国商业银行信用风险度量管理的建议 | 第62-66页 |
| ·我国商业银行的外部环境建设 | 第62-63页 |
| ·结合我国实际，加强征信和信用评级体系建设 | 第62页 |
| ·加强金融监管，大力发展金融市场 | 第62-63页 |
| ·加强我国商业银行的内部管理 | 第63-64页 |
| ·风险管理组织体系建设 | 第63-64页 |
| ·信息系统建设 | 第64页 |
| ·积极进行信用风险管理人员培养 | 第64页 |
| ·我国信用风险管理模型的建立 | 第64-66页 |
| ·信用风险模型的设立原则 | 第64-65页 |
| ·先进信用风险管理模型的借鉴 | 第65-66页 |
| 第七章 结论 | 第66-68页 |
| ·本文的主要工作和创新点 | 第66页 |
| ·本文的主要工作 | 第66页 |
| ·本文的创新点 | 第66页 |
| ·本文的研究局限和展望 | 第66-68页 |
| ·研究局限 | 第66-67页 |
| ·展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
