| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·历史状况 | 第7-8页 |
| ·相关的发展趋势 | 第8-10页 |
| ·本文主要工作 | 第10-13页 |
| 2 Black-Scholes 期权定价模型 | 第13-26页 |
| ·期权及其定价 | 第13-14页 |
| ·金融市场与无套利原理 | 第14-16页 |
| ·Brown 运动与 It(?)公式 | 第16-22页 |
| ·欧氏期权定价——Black-Scholes 公式 | 第22-26页 |
| 3 期权定价模型的改进推广 | 第26-44页 |
| ·CEVP 下有交易费用的期权定价模型 | 第26-32页 |
| ·一般随机过程下有交易费用的期权定价模型 | 第32-36页 |
| ·带交易费用的亚式期权定价模型 | 第36-39页 |
| ·多资产期权在带交易费下的定价模型 | 第39-44页 |
| 总结 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |