| 内容提要 | 第1-6页 |
| 引言 | 第6-9页 |
| 第一章 利率市场化改革中我国商业银行面临的利率风险分析 | 第9-15页 |
| 第一节 利率风险概述 | 第9-11页 |
| 第二节 利率市场化改革中我国商业银行面临的利率风险及成因分析 | 第11-12页 |
| 第三节 我国商业银行利率风险管理现状及缺陷 | 第12-15页 |
| 第二章 VaR模型及理论框架 | 第15-25页 |
| 第一节 VaR模型的产生背景 | 第15-16页 |
| 第二节 VaR模型框架及基本思想 | 第16-18页 |
| 第三节 VaR模型三种计算方法及其比较 | 第18-21页 |
| 第四节 VaR模型的评价 | 第21-25页 |
| 第三章 德意志银行VaR方法借鉴及我国商业银行VaR方法应用现状 | 第25-30页 |
| 第一节 德意志银行(Deutsche Bank)风险管理系统及VaR方法的运用借鉴 | 第25-29页 |
| 第二节 VaR方法在我国商业银行利率风险管理中的运用 | 第29-30页 |
| 第四章 VaR模型在我国商业银行利率风险管理的应用分析探讨 | 第30-35页 |
| 第一节 VaR方法在我国商业银行风险管理中的适用性分析 | 第30-32页 |
| 第二节 运用VaR方法计量我国商业银行利率风险的约束分析 | 第32-33页 |
| 第三节 运用VaR方法构建我国商业银行利率风险管理体系 | 第33-35页 |
| 结论 | 第35-36页 |
| 注释 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 中文摘要 | 第39-44页 |
| Abstract | 第44-48页 |
