固定利率住房抵押贷款利率风险与定价机制研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第7-12页 |
| ·利率风险的衡量方法研究 | 第8-9页 |
| ·固定利率和浮动利率住房抵押贷款利率风险研究 | 第9-10页 |
| ·住房抵押贷款的定价理论研究综述 | 第10-11页 |
| ·利率波动特征研究综述 | 第11-12页 |
| ·对现有研究的评价 | 第12页 |
| ·本文研究的主要内容和研究思路 | 第12页 |
| ·本文所进行的有意义探索之处 | 第12-13页 |
| ·本章小结 | 第13-14页 |
| 第二章 住房抵押贷款利率种类的选择 | 第14-17页 |
| ·我国现阶段住房金融业务的种类 | 第14页 |
| ·商业银行住房贷款 | 第14页 |
| ·住房公积金 | 第14页 |
| ·住房储蓄 | 第14页 |
| ·商业银行自营性住房抵押贷款业务利率现状 | 第14-15页 |
| ·浮动利率住房贷款利率现状 | 第14-15页 |
| ·固定利率住房贷款利率现状 | 第15页 |
| ·实施固定利率房贷业务的作用 | 第15-17页 |
| 第三章 利率风险及评估模型 | 第17-23页 |
| ·利率风险的含义 | 第17页 |
| ·利率风险的表现形式 | 第17-20页 |
| ·重新定价风险 | 第18页 |
| ·基差风险 | 第18-19页 |
| ·收益率曲线变动引致的风险 | 第19页 |
| ·期权性风险 | 第19-20页 |
| ·本文所采用的住房抵押贷款利率风险评估模型 | 第20-23页 |
| ·敏感性缺口分析法 | 第20-21页 |
| ·期权调整久期分析法 | 第21-22页 |
| ·有效凸度分析法 | 第22-23页 |
| 第四章 固定利率和浮动利率住房贷款的利率风险比较 | 第23-27页 |
| ·两种贷款利率种类的重新定价风险不同 | 第23页 |
| ·两种贷款利率种类的基差风险不同 | 第23-25页 |
| ·两种贷款利率种类的收益率曲线变动引致的风险不同 | 第25页 |
| ·隐含期权性风险的差异 | 第25-27页 |
| 第五章 固定利率住房抵押贷款利率制定机制 | 第27-34页 |
| ·各因素成本加成定价模型 | 第27-28页 |
| ·基于利率风险补偿机制确定固定利率的定价原理 | 第28-34页 |
| ·浮动利率的利率波动行为描述 | 第28页 |
| ·利率风险补偿机制的描述 | 第28-29页 |
| ·利率风险补偿区间的制定原理 | 第29-30页 |
| ·以光大银行的利率数据验证该模型的可行性 | 第30-33页 |
| ·模型的评价 | 第33-34页 |
| 第六章 固定利率住房贷款下借款人行为研究 | 第34-37页 |
| ·还款方式可能发生变化 | 第34-35页 |
| ·提前还款的决策可能发生变化 | 第35-36页 |
| ·购房者的月还款额及总还款额和心理压力发生变化 | 第36-37页 |
| 第七章 全文总结及研究展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附表 | 第41-43页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研论文 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 详细摘要 | 第45-50页 |
