几类具有相依性的风险模型的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·风险理论简介 | 第9-10页 |
| ·风险理论研究现状及主要成果 | 第10-15页 |
| ·经典风险模型 | 第10-12页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第12-15页 |
| ·本论文内容和主要结果 | 第15-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-23页 |
| ·数学期望、方差 | 第17页 |
| ·点过程 | 第17-21页 |
| ·泊松过程 | 第18-20页 |
| ·更新过程 | 第20-21页 |
| ·Laplace变换、卷积 | 第21页 |
| ·鞅 | 第21-23页 |
| 第三章 索赔到达计数过程相依的风险模型 | 第23-32页 |
| ·引言 | 第23页 |
| ·模型的建立 | 第23-24页 |
| ·将相依索赔总额转化为独立的索赔总额 | 第24-25页 |
| ·特殊情形 | 第25-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第四章 索赔时间间隔与索赔额相依的风险模型 | 第32-38页 |
| ·模型的建立与描述 | 第32-33页 |
| ·模型建立的实际背景 | 第32页 |
| ·模型的描述 | 第32-33页 |
| ·模型的破产概率 | 第33-35页 |
| ·其它模型和例子 | 第35-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第五章 保费、索赔及索赔时间间隔相关的风险模型 | 第38-42页 |
| ·模型的建立与描述 | 第38-39页 |
| ·模型建立的实际背景 | 第38页 |
| ·模型的描述 | 第38-39页 |
| ·特殊情形下的破产概率 | 第39-42页 |
| 第六章 常利率离散时间更新风险模型 | 第42-46页 |
| ·引言 | 第42页 |
| ·模型描述 | 第42-43页 |
| ·破产概率 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第51页 |
