VaR方法在国际干散货航运市场风险测量中的应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·本文主要研究工作及内容 | 第13-15页 |
| 第2章 国际干散货航运市场概述 | 第15-27页 |
| ·国际干散货运输综述 | 第15-16页 |
| ·国际干散货运价的影响因素分析 | 第16-18页 |
| ·成本对国际干散货运价的影响 | 第16页 |
| ·供求关系对国际干散货运价的影响 | 第16-17页 |
| ·国际经济贸易对干散货运价的影响 | 第17页 |
| ·季节性和随机因素对国际干散货运价的影响 | 第17-18页 |
| ·波罗的海运价指数概述 | 第18-27页 |
| ·波罗的海运价指数的产生及发展 | 第18-19页 |
| ·运价指数的构成航线 | 第19-23页 |
| ·波罗的海综合运价指数的计算方法 | 第23页 |
| ·近年来波罗的海运价指数走势 | 第23-25页 |
| ·BIFFEX和FFA简介 | 第25-27页 |
| 第3章 风险测量的VaR方法 | 第27-39页 |
| ·VaR模型的含义 | 第27-28页 |
| ·VaR的定义公式 | 第27页 |
| ·VaR的参数选择 | 第27-28页 |
| ·VaR的主要计算方法 | 第28-31页 |
| ·方差-协方差法 | 第28-29页 |
| ·历史模拟法 | 第29-30页 |
| ·Monte Carlo方法 | 第30-31页 |
| ·条件分布下的VaR计算 | 第31-33页 |
| ·条件方差的计算 | 第33-39页 |
| ·ARCH模型 | 第34-35页 |
| ·GARCH模型 | 第35-36页 |
| ·EGARCH模型 | 第36-39页 |
| 第4章 国际干散货航运市场的VaR度量实证研究 | 第39-63页 |
| ·数据的采集和处理 | 第39-41页 |
| ·样本数据的基本统计特征分析 | 第41-51页 |
| ·样本时间序列描述性统计分析 | 第41-45页 |
| ·自相关性检验 | 第45-47页 |
| ·平稳性(单位根)检验 | 第47-48页 |
| ·残差序列的ARCH性检验 | 第48-51页 |
| ·基于广义误差分布的EGARCH模型参数估计 | 第51-52页 |
| ·VaR的计算 | 第52-57页 |
| ·基于失败率的VaR检验方法 | 第57-58页 |
| ·实证结果分析 | 第58-59页 |
| ·VaR方法在干散货航运市场中的实际应用 | 第59-63页 |
| ·在干散货航运公司经营策略中的应用 | 第59-61页 |
| ·在BIFFEX和FFA交易中的应用 | 第61-63页 |
| 第5章 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录A 自相关和偏自相关图 | 第68-70页 |
| 附录B GED-EGARCH模型参数估计结果 | 第70-73页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 研究生履历 | 第75页 |
