| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-15页 |
| ·基于噪音交易的流动性风险问题的提出 | 第7-12页 |
| ·流动性与金融市场微观结构 | 第7-9页 |
| ·流动性与资产定价理论 | 第9-10页 |
| ·流动性与投资者行为 | 第10-12页 |
| ·本文研究工作的主要思路 | 第12页 |
| ·本文研究的理论和实践意义 | 第12-13页 |
| ·本文研究的结构 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-25页 |
| ·流动性相关的基本概念研究综述 | 第15-18页 |
| ·流动性含义 | 第15-16页 |
| ·流动性的测度 | 第16-18页 |
| ·有关流动性风险的研究现状综述 | 第18-21页 |
| ·理论研究 | 第19-20页 |
| ·实证检验 | 第20-21页 |
| ·基于市场参与者行为的流动性研究现状综述 | 第21-25页 |
| 第三章 基于噪音交易的价格冲击模型 | 第25-40页 |
| ·基于同质噪音交易的价格冲击模型 | 第25-31页 |
| ·本节假设与符号释义 | 第25-27页 |
| ·模型的推导 | 第27-29页 |
| ·本节模型的结论及其含义 | 第29-31页 |
| ·基于异质信念的噪音交易价格冲击模型（HB-PINTM） | 第31-37页 |
| ·本节假设与符号释义 | 第32页 |
| ·模型的推导 | 第32-35页 |
| ·本节模型的结论及其含义 | 第35-37页 |
| ·基于噪音交易的价格冲击模型的总结及其对流动性溢价的解释 | 第37-40页 |
| ·基于噪音交易的价格冲击模型的总结 | 第37-38页 |
| ·基于噪音交易的价格冲击模型对流动性溢价的解释 | 第38-40页 |
| 第四章 流动性溢价的模拟实证 | 第40-53页 |
| ·引言 | 第40-42页 |
| ·计算机模拟方法及参数取值 | 第42-44页 |
| ·市场参与者总数和噪音交易者比例对流动性风险的综合影响检验 | 第44-46页 |
| ·模拟数据的产生和检验方法 | 第44页 |
| ·检验结果及含义 | 第44-46页 |
| ·基于噪音交易的流动性溢价模拟实证检验 | 第46-51页 |
| ·模拟数据的产生和检验方法 | 第46-48页 |
| ·检验结果及含义 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第五章 总结与展望 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-63页 |
| 附录:Matlab 程序代码 | 第63-68页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
