抵押在信用风险决策中的作用研究
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| ·研究背景 | 第6-8页 |
| ·强化信贷风险识别是中资银行国际化的客观要求 | 第6-7页 |
| ·我国抵押贷款运行现状 | 第7-8页 |
| ·文献综述和研究意义 | 第8-12页 |
| ·国内研究现状 | 第8-10页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·可研究的领域及研究意义 | 第12页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第12-15页 |
| 第二章 抵押应用于信贷风险决策机制的理论基础 | 第15-28页 |
| ·信息不对称条件下抵押机制的作用 | 第15-16页 |
| ·逆向选择和道德风险 | 第15-16页 |
| ·抵押机制的作用 | 第16页 |
| ·最优契约模型 | 第16-23页 |
| ·最优契约模型 | 第17-22页 |
| ·对抵押贷款的分析 | 第22-23页 |
| ·抵押品与信贷配给 | 第23-27页 |
| ·模型背景 | 第23-24页 |
| ·银行行为与信贷配给 | 第24-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 信用违约概率测度方法与变量选择研究 | 第28-37页 |
| ·违约与违约概率概念界定 | 第28-30页 |
| ·巴塞尔新资本协议关于违约的参考定义 | 第28-29页 |
| ·国际商业银行与评级机构对违约的定义 | 第29页 |
| ·现代高级信用风险模型对违约的概念界定 | 第29-30页 |
| ·违约概率概念界定 | 第30页 |
| ·违约概率的评估研究与比较 | 第30-34页 |
| ·违约概率评估的单变量分析 | 第30-31页 |
| ·违约概率评估的多变量分析 | 第31-32页 |
| ·统计方法的改善与现代评估工具方法的应用 | 第32-33页 |
| ·国内对违约概率评估的研究 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-37页 |
| 第四章 信用决策的统计分析模型 | 第37-45页 |
| ·多元离散选择模型 | 第37-39页 |
| ·利用排序模型建立预测违约概率的统计分析模型 | 第39-42页 |
| ·样本数据说明 | 第39页 |
| ·模型结果分析 | 第39-42页 |
| ·排序模型的预测 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 结论和展望 | 第45-49页 |
| ·论文的主要结论和创新点 | 第45-46页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第46-48页 |
| ·基于论文的政策建议 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
