基于非线性理论的中国股市行业特征研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·课题研究的学术和实用意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·国外研究现状 | 第9-12页 |
| ·目前国内研究的现状 | 第12-14页 |
| ·论文研究内容和研究方法 | 第14页 |
| ·论文的创新 | 第14页 |
| ·论文结构 | 第14-16页 |
| 2 有效市场与分形市场理论 | 第16-28页 |
| ·有效市场理论及其缺陷 | 第16-22页 |
| ·有效市场理论发展概述 | 第16-18页 |
| ·有效市场理论的检验 | 第18-21页 |
| ·有效市场理论的缺陷 | 第21-22页 |
| ·分形与随机分形理论 | 第22-24页 |
| ·分形的定义 | 第23页 |
| ·随机分形 | 第23-24页 |
| ·分形市场理论 | 第24-25页 |
| ·分形市场理论的涵义 | 第24页 |
| ·金融市场是非线性系统 | 第24-25页 |
| ·重标极差（R/S）分析法 | 第25-28页 |
| ·经典的重标极差方法（R/S） | 第25-26页 |
| ·经典重标极差法与其它方法的比较 | 第26-28页 |
| 3 股票的行业特征与股票风险 | 第28-35页 |
| ·股票的行业特征 | 第28-30页 |
| ·行业特征的描述 | 第28页 |
| ·行业分类方法与本文的选择 | 第28-29页 |
| ·行业风险研究的意义 | 第29-30页 |
| ·股票投资风险理论 | 第30-33页 |
| ·基于CAPM 模型的股票风险理论 | 第30-31页 |
| ·基于非线性理论的股票风险理论 | 第31-33页 |
| ·H 值、标准差、β系数三种风险指标的评价 | 第33-35页 |
| ·标准差衡量风险的缺陷 | 第33页 |
| ·β系数衡量风险的缺陷 | 第33-34页 |
| ·H 指数作为衡量股市波动性指标的对比 | 第34-35页 |
| 4 上海股票市场的实证研究 | 第35-45页 |
| ·上证综合指数与行业指数的非线性特征实证分析 | 第35-40页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第35页 |
| ·实证过程 | 第35-40页 |
| ·结果分析 | 第40-42页 |
| ·基本判断 | 第41页 |
| ·对长期记忆的判断 | 第41-42页 |
| ·对非线性特征行业分布的判断 | 第42页 |
| ·关于股票投资风险行业分布特征的研究 | 第42-44页 |
| ·H 指数与β指数用于衡量行业风险的比较 | 第42-43页 |
| ·行业风险分布特性的结论 | 第43-44页 |
| ·对策与建议 | 第44-45页 |
| 5 结论和展望 | 第45-46页 |
| ·全文结论 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 附录1 | 第52-53页 |
| 附录2 | 第53-61页 |
| 独创性声明 | 第61页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第61页 |
