| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 第一章 长记忆时间序列及文献综述 | 第10-18页 |
| 第一节 长记忆时间序列 | 第10-14页 |
| 第二节 文献综述 | 第14-18页 |
| 第二章 长记忆时间序列的各类模型 | 第18-27页 |
| 第一节 ARFIMA模型 | 第18-21页 |
| 第二节 ARFIMA-GARCH 模型 | 第21-22页 |
| 第三节 长记忆ARCH 模型 | 第22-27页 |
| 第三章 时间序列的长记忆性检验和模型估计 | 第27-34页 |
| 第一节 时间序列长记忆存在性检验 | 第27-29页 |
| 第二节 ARFIMA ( p , d , q ) 模型的估计 | 第29-31页 |
| 第三节 ARFIMA- GARCH 模型的估计 | 第31-34页 |
| 第四章 短期市场利率时间序列长记忆性的实证分析 | 第34-47页 |
| 第一节 我国短期市场利率时间序列的长记忆性检验 | 第34-39页 |
| 第二节 利率长记忆模型的建立和估计 | 第39-47页 |
| 第五章 全文总结 | 第47-49页 |
| 附录：分析程序 | 第49-58页 |
| [参考文献] | 第58-64页 |
| 致谢 | 第64页 |