基于CPV模型的信用评级及银行监管资本充足率研究
| 学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容及框架 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·研究框架 | 第12页 |
| ·研究创新及限制 | 第12-14页 |
| 第2章 信用风险管理与银行资本充足率研究综述 | 第14-24页 |
| ·信用风险管理基本理论 | 第14-18页 |
| ·信用风险的定义及特点 | 第14-15页 |
| ·信用风险因子 | 第15-16页 |
| ·信用风险VaR计量 | 第16-17页 |
| ·信用评级 | 第17-18页 |
| ·信用风险与资本充足率的关系 | 第18-21页 |
| ·最优资本充足率与银行监管资本 | 第18-19页 |
| ·新的资本充足率框架与信用风险监管 | 第19-21页 |
| ·信用风险管理方法研究动态 | 第21-24页 |
| ·信用风险度量方法及应用 | 第21-22页 |
| ·国内信用风险量化管理的研究现状 | 第22-24页 |
| 第3章 CPV模型与其他信用风险量化模型比较 | 第24-29页 |
| ·现代信用风险内部度量模型 | 第24-25页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较 | 第25-27页 |
| ·信用损失的定义及驱动因素 | 第25页 |
| ·信用事件的可变性及相关性 | 第25-26页 |
| ·信用风险因子的计算方法 | 第26-27页 |
| ·CPV模型在信用风险管理中的优势 | 第27-29页 |
| ·传统信用风险管理方法的不足 | 第27页 |
| ·CPV模型的比较优势 | 第27-29页 |
| 第4章 CPV模型所需变量与转移矩阵的确定 | 第29-37页 |
| ·变量及模型的选择和必要性 | 第29-30页 |
| ·各行业上市公司信用评级 | 第30-32页 |
| ·样本数据及来源 | 第30页 |
| ·评级方法 | 第30页 |
| ·各行业上市公司信用评级及分析 | 第30-32页 |
| ·信用等级转移矩阵 | 第32-37页 |
| ·无条件转移矩阵概述 | 第32-33页 |
| ·上市公司信用等级转移矩阵 | 第33-37页 |
| 第5章 CPV模型的构建与银行贷款信用级别的评定 | 第37-45页 |
| ·CPV模型的构建 | 第37-40页 |
| ·模型的基本原理 | 第37页 |
| ·主要输入变量间关系 | 第37-38页 |
| ·条件违约概率的计算 | 第38-39页 |
| ·条件转移概率的调整 | 第39-40页 |
| ·样本来源及样本行的相关规定 | 第40-41页 |
| ·贷款样本数据分析 | 第40页 |
| ·样本银行对贷款企业的信用评级 | 第40-41页 |
| ·贷款信用评级的确定 | 第41-45页 |
| ·影响贷款信用评级的因素 | 第41-42页 |
| ·贷款客户信用级别的调整依据 | 第42-43页 |
| ·调整后的贷款客户信用级别 | 第43-45页 |
| 第6章 银行监管资本充足率的度量与分析 | 第45-52页 |
| ·调整级别后的信用风险 VaR计量 | 第45-47页 |
| ·调整信用级别后的风险因子 | 第45-46页 |
| ·模拟计算信用风险价值 | 第46-47页 |
| ·监管资本充足率度量方法 | 第47-48页 |
| ·银行资本充足率计算方法 | 第47页 |
| ·度量信用风险监管资本方法 | 第47-48页 |
| ·样本行监管资本充足率分析 | 第48-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文) | 第57-58页 |
| 附录B (应用的样本数据及分析结果) | 第58-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
