| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 概述 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的与意义 | 第10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文主要内容及创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 VAR的基础知识 | 第15-28页 |
| ·风险与风险管理 | 第15-16页 |
| ·风险的概念与类型 | 第15页 |
| ·风险管理工具 | 第15-16页 |
| ·风险价值(VAR)的概念及统计工具 | 第16-28页 |
| ·VaR的基本内容 | 第16-24页 |
| ·统计工具:资产收益、概率分布的假设及参数估计 | 第24-28页 |
| 第3章 VAR的主要计算方法及比较 | 第28-37页 |
| ·主要计算方法 | 第28-32页 |
| ·德尔塔—正态法(方差协方差法) | 第28-30页 |
| ·历史模拟法 | 第30-31页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第31-32页 |
| ·不同计算方法的比较 | 第32-37页 |
| ·德尔塔—正态法(方差协方差法) | 第32-33页 |
| ·历史模拟方法 | 第33-34页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第34-37页 |
| 第4章 VAR多峰分布模型的实证研究 | 第37-53页 |
| ·VAR常用分布模型比较 | 第37-39页 |
| ·正态分布模型 | 第37-38页 |
| ·T分布模型 | 第38-39页 |
| ·VAR多峰分布模型 | 第39-53页 |
| ·VaR多峰分布模型的思想方法 | 第39-40页 |
| ·VaR多峰分布模型的构建 | 第40-43页 |
| ·模型参数的确立与结果检验 | 第43-46页 |
| ·正态分布，T分布及多峰分布模型的检验比较 | 第46-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 VAR多峰分布模型的局限性，结论和前景展望 | 第53-58页 |
| ·VAR多峰分布模型应用中的局限性 | 第53-54页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·前景展望 | 第54-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录: 样本数据 | 第63-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |