具有隐含期权的商业银行的利率风险管理
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第10-14页 |
| ·研究的背景 | 第10-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文研究的技术手段和创新 | 第15-16页 |
| ·研究的技术手段 | 第15-16页 |
| ·本文的创新 | 第16页 |
| ·本文的框架体系 | 第16-17页 |
| 2 商业银行的利率风险 | 第17-25页 |
| ·商业银行利率风险的概念 | 第17-18页 |
| ·利率市场化与利率风险 | 第17-18页 |
| ·利率风险的种类 | 第18页 |
| ·我国商业银行的利率风险 | 第18-25页 |
| ·我国的利率市场化进程 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行利率风险的现状 | 第19-22页 |
| ·我国商业银行利率风险形成的原因 | 第22-25页 |
| 3 控制利率风险的技术手段 | 第25-32页 |
| ·利率风险管理的表外技术 | 第25-27页 |
| ·利率风险管理的表内技术 | 第27-32页 |
| ·利率敏感资产-负债缺口管理 | 第27-28页 |
| ·基于银行资产负债表的久期-凸度缺口管理 | 第28-32页 |
| 4 具有隐含期权的银行久期-凸度缺口 | 第32-55页 |
| ·隐含期权对久期的影响 | 第32-39页 |
| ·隐含期权的定义 | 第32-33页 |
| ·基于利率情景制造技术的期权价值的计算 | 第33-38页 |
| ·隐含期权的证券估价 | 第38-39页 |
| ·一个算例 | 第39-48页 |
| ·期限结构、违约罚款、再投资的成本和其他期权参数 | 第39-40页 |
| ·无隐含期权的情况 | 第40-45页 |
| ·隐含期权对久期和凸度的影响 | 第45-48页 |
| ·具有隐含期权的久期-凸度缺口管理模型 | 第48-55页 |
| ·模型的主要假设和条件 | 第49-50页 |
| ·模型及计算实例 | 第50-55页 |
| 5 商业银行利率风险管理的对策和建议 | 第55-61页 |
| ·建立完善的风险管理组织体系 | 第56-58页 |
| ·利率走势预测系统 | 第57页 |
| ·利率风险测量系统 | 第57-58页 |
| ·利率风险管理系统 | 第58页 |
| ·实行以利率风险为中心的资产负债管理模式 | 第58-61页 |
| 6 结论 | 第61-62页 |
| ·主要结论 | 第61页 |
| ·不足和后续研究 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录1 使用LINDO9.0规划软件规划的结果 | 第67-70页 |
| 附录2 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-71页 |
| 独创性声明 | 第71页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第71页 |
